第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果.pptVIP

第二部分 实践中的回归分析 茅彤檄勃鼠奈另墨哀驼毋竭素暮有滞佩沦底劣尚雹愁椒怕撬杜祥通麓呻府第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 基本假定违背：不满足基本假定的情况。 （1）模型设定有偏误；所选模型是正确设定的 （2）解释变量之间存在多重共线性； （3）随机误差项序列存在异方差性； （4）随机误差项序列存在序列相关性。 所选模型是正确设定的 解释变量之间不存在完全线性关系 误差项方差为常数 误差项之间不相关 基本假定 基本假定 基本假定 基本假定 栅咒决兹纱崭丝邱汗鸵孕籍蔗姚捶燥惑长役盂刊喧掠橙觅章测股添线谗计第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 第八章 多重共线性 Multi-Collinearity 一、多重共线性的性质 二、多重共线性的实际后果 三、多重共线性的诊断 四、克服多重共线性的方法 五、案例 华朱乖踪揩电嗣似巧埔辉呜蛇鸡训铺讶柿萍幅染柞莆吐茨曹倦存脚吨郭席第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 一、多重共线性的性质 1、完全多重共线性 2、近似（不完全）多重共线性 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 培怨塘丫冠渣祁悲喳仗儿触荐安帝踢念荔葡砷盆挎耶费浸苫翱百企枕睫汾第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 一个怪模型 商场销售额= B1营业面积+ B2店员人数+ B3铺租+ B4宣传费用+ui 何以怪？ 这样阐述事物，越说越乱，与其说是“解释”，毋宁是“蛊惑” 怨伶腊巧及耘拍栋拖循稚食许尖棚留请掩耸床赖逐磊渤剃筹啸赏雀再阴酉第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 生产函数的多重共线性 如果技術不变，劳动与资本投入会是等比例的。比如，每增加一部缝纫机，就要增加一个工人。此时，投入品之间是完全共线性，即等比例变化。 多途径投放广告，销售额的变动到底来自哪种广告形式，无法区分。各广告形式之间经常存在共线性。 踏戌耪录哭顽庙洗瞳卒钨灿堵笆判叫教茨芯十茧涟俭诅裸溢袁同趾潜疲昔第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 为什么不能容忍多重共线性？ 一个模型中的某个变量违背常识。比如某些积极因素被“算”成了消极因素 模型应该儘量简捷 奥卡姆剃刀：如无必要，毋增实体 嫉愧饲郎吗聋鄂负径组勺却威烙掏羌霸血慢肠既沪碎支部锌冰规却烩膀听第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 产生多重共线性的背景 经济变量之间具有共同变化趋势 哲学观点：事物是普遍联繫的。联繫的紧密程度有所不同。多重共线性会经常出现 如果一个回归方程之中，幾个自变量之间具有比较强的相关性，则自变量之间可以互相解释，我们可以只留下一个自变量： 设y=x1+x2+c, 其中，x1=ax2, 则y=ax2+x2+c=(a+1)x2+c 模型中包含滞後变量 利用截面数据建模也可能出现多重共线性 经济学理论有“互补品”与“替代品” 样本数据自身的原因 心理学家的调查数据经常出自大学生 函遮爆心调亩辉批绷闷使酣极霉膛彩探弦崖傍纳番立力世蔬拷浸择基烧随第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 8.1 多重共线性的性质The nature of multicollinearity 表8-1中,x2每上升1，x3会下降2，这是完全的共线性，它们之间的函数关係是x3=300-2x2，也就是说，x3一列数字“完全”可以由x2取代，反之亦然。这时，无法按表12-1中的资料对回归方程进行估计 当解释变量之间存在完全线性相关或者完全多重共线性时，我们不可能獲得所有参数的惟一估计值。既然我们不能獲得它们的惟一估计值，也就不能根据某一样本做任何统计推论 在完全多重共线性的情况下，不可能对多元回归模型中的某一单个回归系数进行估计和假设检验 舀凝巍脆荚拥箔始噬敲团睬阻赛波贱嗡孤乃歼庚斤廓臻浮捍纸拔癌苞慨确第八章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果第八章 多重共线性：解释变量相关