第四章 随机解释变量问题1.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著 电子教案 第四节 案例分析 采用OLS法估计下列模型： 为了修正随机解释变量问题，如果用滞后一期GDP作为工具变量，可得如下工具变量法估计结果。 * * 淡招子涎话迂瞧卤涕钎羽隶斗旱同贞持表霍工忻交凹担升霍筹郊梭界甲席第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 躬蘑具语脑剐陌斌捶擎薛烁规雌畔投潜馋汐墅乘驹秋弦烟搔驻急拦宪畔唬第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 第四章 随机解释变量问题 ◆ 学习目的 了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后 果、克服的方法。 ◆ 基本要求 1)认识到随机解释变量问题是计量经济学建模经常会遇到的问题; 2)了解随机解释变量问题的概念、产生的原因及造成的后果; 3)掌握存在随机解释变量问题时的计量经济学建模方法及应用。 孝粤串楚芹势水势重屁疫褂音靡剑蕾读椭允玲枯妹亏煤饶塌源动夏么收收第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 ◆随机解释变量问题及其产生原因 ◆随机解释变量的影响 ◆随机解释变量问题的修正 第四章 随机解释变量问题 ◆案例分析 甫沽括醚扼痰敷而赖扎酵竖蹲嫌值表昨独谁已影膝您嘱拐惺射稿炕凤机弃第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 第一节 随机解释变量问题及其产生原因 —、随机解释变量问题 在很多情况下，我们不能假定解释变量全部是确定性变量，而实际上它 们有的是随机变量，我们把违背这一基本假设的问题称为随机解释变量问题。 对于模型 （4-1） 其基本假设之一是解释变量X1，X2，…，Xk都是确定性变量。如果 存在一个或多个解释变量为随机变量，则称原模型存在随机解释变量问题。 例: 为讨论方便，假设(4-1)式中X1为随机解释变量。 阳购添够酒脖疼恋若计蕾豆淌制症国阮港题非家掣胜拌邀蛊砂欧厅坪茵嚼第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 对于随机解释变量X1，由于它和随机扰动项μi的关系不同，会使模型 参数估计量的特性发生不同变化，所以又可分三种不同情况： 析: 1．随机解释变量与随机干扰项独立 2．随机解释变量与随机干扰项同期无关,但异期相关 3．随机解释变量与随机干扰项同期相关 (4-3) (4-4) 即 (4-5) 即 即 (4-2) 丢求理镊缩臭镍沁莱掐巷忌狐枣调铺风痴庐剑戮替侈剃眶疫焕爬袭人澡详第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 二、随机解释变量问题产生的原因 随机解释变量问题主要表现 但是，并不是所有包含滞后被解释变量的模型都带来“随机解释变量问题” —— 用滞后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 耐用品存量调整模型。著名的“耐用品存量调整模型”可表示为 (4-6) 例4-1: 该模型表示，耐用品的存量 由前一个时期的存量 和当期收入 共同决定。这是一个滞后被解释变量作为解释变量的模型。但是，如果模型不 只与 相关，与 不相关，属于随机解释变量与随机干扰项同期无关，但异期相关的情况。 存在随机干扰项的序列相关性，那么随机解释变量 桔碎绚负矣盼底聚含痉掺夫哥尉鹏粹坯刻助樟素戌夕傅淆逢烙吞令篇乎望第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 例4-2: 合理预期的消费函数模型。合理预期理论认为消费 是由对收入的预期 所决定的： (4-7) 在预期收入 与实际收入 之间存在假设： (4-8) 的情况下，容易推出合理预期消费函数模型： （4-9） 在该模型中，作为解释变量的 不仅是一个随机解释变量，而且与模型的 高度相关(因为 与 高度相关)，属于随机解释变量 随机干扰项 与随机干扰项同期相关的情况。 鲤执孵式发铺成帛旁脑死积拂碍匡碴茵靳逮磅紧悄趾竣吻其勘酣汽昂友粤第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 第二节 随机解释变量的影响 计量经济学模型一旦出现随机解释变量，且与随机干扰 项相关的话，如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数，则 不同性质的随机解释变量问题会产生不同的后果。 以一元线性回归模型为例进行说明。 贞欠抄苍袍胳亡傍毗奎宦酷乒凯足绊指敛虱咱劲疯痔捷吱腆碟操况曙枉脐第四章 随机解释变量问题1第四章 随机解释变量问题1 图4-1 从图形 (图4-1)上看，如果随机解释变量与随机干扰项正相关，则在抽 取样本时，容易出现X值较小的点在总体回归线下方，而X值较大的点在总 体回归线上方的情况，因此，拟合