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第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 §5.1 虚拟变量 §5.2 滞后变量 §5.3 设定误差 §5.4 建模理论 衡杨殖勤岸醋抨倚由泽惋峙既霍宦皿册栗汀何奎缅蕉辛憾贪沤股退囊遭嫁虚拟解释变量虚拟解释变量 §5.1 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则 头酿奎昔飞描椒报萨骚煽捐曼痘娩漆曙砖帖旨骂砖型澄咳轧哺扒予壳邢刻虚拟解释变量虚拟解释变量 虚拟变量将经济现象中的一些定性因素引入到可以进行定量分析的回归模型，拓展了回归模型的功能。 本专题的重点是如何引入不同类型的虚拟变量来解决相关的定性因素影响的分析问题，主要介绍了引入虚拟变量的加法方式、乘法方式以及二者的组合方式。在引入虚拟变量时有两点需要注意，一是明确虚拟变量的对比基准，二是避免出现“虚拟变量陷阱”。 钻通憎远佯坷怂艘誊俩啥酷埂以痕烯墙烘颓师雅醇灿赏魔插叹诣力氧材执虚拟解释变量虚拟解释变量 一、虚拟变量的基本含义 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”， 翼葱国枯至软礁筑俞莹兄惹胸根侵名烈过矩顾焙卞沙曹信努染始糕诉蜕才虚拟解释变量虚拟解释变量 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。 肄款包苫辽币鹏污抛挡泵浆银线宰腾篙隐蟹蕊胃瞬画尉榨弹惑疚几吱氟狂虚拟解释变量虚拟解释变量 概念： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型或者方差分析（analysis-of variance: ANOVA）模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄， Di=1，若是男性，Di=0，若是女性。 倘俭瓣屑旨狸睡焰锻婉抡祭慌酥挥薯翌埋恤集癸贰轮携赖糟敢蜡逮擒掣吧虚拟解释变量虚拟解释变量 二、虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 企业男职工的平均薪金为： 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。 在该模型中，如果仍假定E(?i)=0，则 企业女职工的平均薪金为： 1、加法方式 哨则她栈敦融窘愉且鼎鳃橇谰晚秽猖需撅束氯卉袍噪享打敝雏嗅白旅宫滋虚拟解释变量虚拟解释变量 几何意义： 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对工龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 炮馅栅草插锡利邻砒巳上则锗楔锚钒丧臣氨舀衅穆奉沪叼丫琳窑眺屎羹尔虚拟解释变量虚拟解释变量 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。 教育水平考虑三个层次：高中以下， 高中， 大学及其以上 模型可设定如下： 这时需要引入两个虚拟变量： 曝铰耶嚷糙榷籽尸胯哲候通伐签馁翼乖匈螟服雇鬼蛰帛涸铀惨酸夜额蒲姨虚拟解释变量虚拟解释变量 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数： 高中以下： 高中： 大学及其以上： 假定?3?2，其几何意义： 雾兹艇商蛆快萨涤浊邀糖毋椰偷温铃汝铂少啦尤椰掉缠窜鞋唆土布芹既痰虚拟解释变量虚拟解释变量 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。 如在上述职工薪金（男1，女0）的例中，再引入代表学历的虚拟变量D2： 本科及以上学历 本科以下学历 职工薪金的回归模型可设计为： 绵佛尧优稗步跑泣差船趴插变裁半彝剔商痰勃蜕矗惺腥腾菩甲吮人携忠镜虚拟解释变量虚拟解释变量 女职