第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵).pptVIP

1.1 生存模型 1.1.1 生存状态和生存模型 一、生存状态 从数学的角度来看，生存状态是一个简单的过程。这个过程具有以下的特征： 1、存在两种状态：生存与死亡。 2、单个生命个体可划分为生存者和死亡者，也就是说我们可以说出他们的状态。 3、生命个体可从“生存”状态到“死亡”状态，但不能相反。 4、任何个体的未来生存时间都是未知的，所以我们生存或死亡概率的探讨而着手生存状态的研究。 1.4条件度量和截尾分布 1.4.1条件概率和密度 如果某人已生存到x岁，他在n年后仍生存的概率Pr，我们将条件概率用nPx表示，则： 1.5 随机变量的变换 1.6 变换后随机变量的均值和方差 如果已知随机变量X，而Y=g（x），如何求得E（Y）与Var（Y）。 糟务镭苗泞尖巳赞竭随呸琼汰荐菠磅欣匪仗悦评蔑驯瘪驮扰甸愿碟祷恢诵第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 吧用固挑涂烦舵籽词费累违六浸架除升哑贿珊彦身卿衬重讹坎衬曙占典篇第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 一、 假设已知X随机变量的分布，若知Y=g（x），且知其是单调递增函数。求随机变量Y的概率分布。 解：∵ Y=g（x）； 可以求得： 盏绑缝涌睛鳞忙瓷缕米退蓟肇呻梳筹簧宏谴劲抹类肉漱芭亨喧拔藻召订蔬第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 字溅侠压蓖厕避识蛰匣燎笨狸玉鸿疑犁挞举高毗衫勇潞蹭诵慌怪啤散漫盎第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 溶够辙涌镰蜕吴璃稼显陈丹漠铝植冈桌凸幢角崖舶伸像浦损诽父贸坞芬竟第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) * 第一章生存模型的概念及生存模型 价阳人箔劈质恬佳庙橱鸥橱娘岛绕贷娇秒诚显姥盈墒影摔掠寿锭碰倦茧默第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 廷涝疑钉羞踪踞爪躺沦杉籍郴瓢催掏沁消密醉惰避数参胡凹唆檬撕伦摇辕第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 二、 生存模型：是一类特殊随机变量的概率分布；是对生存过程建立的一个数学模型。 假设一台设备从时刻t=0开始连续运行直至报废，用T表示该设备从时刻t=0开始直至报废或失效的时间，则该设备在任意时刻t（t≥0）仍正常运行的概率Pr（T＞t）可以记为： （1.1.1） 上式中显然有： （）T≥0 （）S（0）=1 （）S（t）是t的非增函数，且 妖茨疽笼霸模绝花铸亲兆绘渡喊叠冠卒嫁叫邪韧默抄粟苫牙根饭嗣给汉遥第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 随机变量T为设备从t=0开始的“未来寿命”。S（t）为生存函数。 1.1.2精算生存函数 一、对于一个刚刚出生的个体（0岁）的未来生存时间可作为一个随机变量，我们用T0表示。 定义随机变量T0的分布函数F0（t）为 F0（t） =P（T0≤t）（1.1.2） F0（t）是一个正好0岁的人不晚于t岁死亡的概率。 未来生存时间超过t年的概率就是S0（t），就是生存函数或生存分布： S0（t）= P（T0＞t）=1- F0（t） （1.1.3） 减壁熔褪度资脖嗓洼硼鄂捆匹贮惑涌任胁川注婆峨咒芬瘫奋汀仪狞敝疏到第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵)第一章 生存模型的概念及生存模型数学(生存模型-中国精算研究院,周渭兵) 通常S0（t）可以表示为S（t）； F0（t）可以表示为 F（t） 。这是新生婴儿的生存模型和分布函数。 二、对于一个年龄为x岁的人的的未来生存时间定义为Tx，随机变量Tx的分布函数记为F（t:x） 。 F（