计量终极简答.docVIP

1、（）方差的性质有哪一些： （1）Var ()=[()]=()- (2)常数的方差为0 (3)若a和b为常熟，则Var（a+b）=aVar() (4)若和为独立随机变量，则Var（+）= Var()+（） 2、（）为什么要在模型中包括扰动项u? (1)真正的关系是=f (,, ，…，),但， ，…，相对不重要，用u代表。 （2）两变量之间的关系可能不是严格线性的，u反映了与直线的偏差。 （3）经济行为是随机的，能够用=解释：“典型的行为，”而用u来表示个体偏差。 （4）总会出现测量误差，使得任何精确的关系不可能存在。设=式中，，为消费和收入的真实值，实际测量的消费和收入值为和，则模型应为=+u 3. （）改变双变量回归模型的统计假设有哪一些？ （1）（u）=0,t=1,2,…，n （2）（uu）=0,i≠j 即各期扰动项互不相关。 （3）（u）=，t=1,2,…，n 即将各期扰动项的方差是一常数，也就是假定各扰动项具有同方差。 （4）为非随机量。即的取值是确定的。 （5）u～(0，), t=1,2,…，n 4. （）回归结果的分析包括哪些内容? (1)系数的说明 (2)拟合情况 (3)系数的显著性 (4)根据DW检验值说明是否存在扰动项的自相关。 5. （）多元线性回归模型的假设条件有哪一些 （1）（u）=0,t=1,2,…，n。 （2）（uu）=0,i≠j （3）（u）==常数，t=1,2,…，n （4）是非随机量，j=1,2,…，k; t=1,2,…，n。 (5) k+1＜n,即观测值的数目要大于待估计的参数的个数（要有足够数量的数据来拟合回归线）。 （6）各解释变量之间不存在严格的线性关系。 6．（）非线性最小二乘法（NLS法）的步骤有哪一些 （1）首先给出各参数的初始估计值（合理参测值）。 （2）用这些参数值和的观测值数据计算的预测值（拟合值）。 （3）计算各期残差，然后计算残差平方和∑e。 （4）对一个或多个参数的估计值作微小变动。 （5）计算新的预测值、残差平方和∑e。 （6）若新的∑e小于原来的∑e，说明新参数估计值优于原来的估计值。则以他们作为新起点。 （7）重复步骤（4），（5），（6），直至无法减少∑e为止。 （8）最后的参数估计值即为非线性最小二乘法估计值。 7. （）常用的回归模型有哪一些 ①对数-线性模型 ㏑=+X+ u ②线性-对数模型 =+㏑ X+ u ③双曲函数模型 =++ u ④多项式回归模型 =+X+X+……+X+ u ⑤双变量线性模型 =+X+ u ⑥多变量线性模型 =+ X+ X+?⑥X+ u 8．（）选择结实变量的原则有哪一些 （1）理论。从理论上看，该变量是否应该作为解释变量包括在方程中？ （2）t检验。该变量的系数估计值是否显著？ （3）。该变量加进方程中后，是否增大 （4）偏倚。该变量加进方程中后，其他变量的系数估计值是否显著变化？ 9. （）拉姆齐RESET检验的检验的具体步骤： （1）OLS法估计要检验的方程，得到： = （2）由上一步得到的值（i=1,2,…..,n）,计算然后用OLS法计算估计 u (3)用F检验比较两个方程的拟合情况（类似于上一章中联合假设检验采用的方法），如果两方程总体拟合情况显著不同，则我们得出原方程可能存在误设定的结论。使用的检验统计量为 F= 10. （）模型中存在多重共线性的后果有哪一些 （1）多重共线性不改变参数估计量的无偏性。 （2）各共线变量的参数OLS估计值方差很大，即估计值的精确度很低。 （3）由于若干个解释变量共变，它们各自对因变量的影响无法确定。 （4）各共线变量系数估计量的t值低，使得犯第Ⅱ类错误的可能性增加。 11. （）多重共线性的检验方法有哪一些 （1）根据回归结果判别 （2）使用相关矩阵检验 （3）使用VIF检验 （4）通过条件指数检验 12. （）解决多重共线性的方法有哪一些 （1）增加数据 （2）对模型施加某些约束条件 （3）删除一个或几个共线变量 （4）将模型适当变形 13. （）方差膨胀因子（VIF）的检验步骤 (1)对原方程中其他全部解释变量进行OLS回归。例如，若i=1，则对下面的方程进行回归： （2）计算的方差膨胀因子（VIF） VIF（）=式中，为第（1）步辅助回归的决定系数。 （3）分析多重共线性的程度。 14.戈德费尔德—匡特检验法 (1)将数据分为三组：小值组，中值组，大值组。要求三组数据项大致相等。 （2）对小值组估计模型，给出 （3）对大值组估计模型，给出 （4）检验假设 ≠ 检验统计量～ 若，则拒绝，存在异方差性。 （5）主成分法 15. （