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计量经济学作业第六单元第七题
根据数据，用普通最小二乘法估计收入-消费模型，得到下表：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/05/10 Time: 14:29 Sample: 1960 1995 Included observations: 36 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -9.428745 2.504347 -3.764951 0.0006 X 0.935866 0.007467 125.3411 0.0000 R-squared 0.997841 ????Mean dependent var 289.9444 Adjusted R-squared 0.997777 ????S.D. dependent var 95.82125 S.E. of regression 4.517862 ????Akaike info criterion 5.907908 Sum squared resid 693.9767 ????Schwarz criterion 5.995881 Log likelihood -104.3423 ????F-statistic 15710.39 Durbin-Watson stat 0.523428 ????Prob(F-statistic) 0.000000 由上表可得：=-9.428745+0.935866 （1）
se=（2.504347） （0.007467）
t=（-3.764951） （125.3411）
=0.997841 F=15710.39 df=34 DW=0.523428
对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，=1.411，=1.525，模型中DW=0.523428，显然消费模型中有自相关。
这一点也可由残差图看出，如下图
图中残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关。
为解决自相关问题，采用广义差分方法。由（1）式可得残差序列，使用进行滞后一期的自回归，可得到回归结果如下表：
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 11/05/10 Time: 14:35 Sample (adjusted): 1961 1995 Included observations: 35 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? E(-1) 0.728550 0.118676 6.138995 0.0000 R-squared 0.525100 ????Mean dependent var -0.157079 Adjusted R-squared 0.525100 ????S.D. dependent var 4.415507 S.E. of regression 3.042858 ????Akaike info criterion 5.091627 Sum squared resid 314.8055 ????Schwarz criterion 5.136065 Log likelihood -88.10347 ????Durbin-Watson stat 2.024396 由上表可得到回归方程：=0.728550 =0.728550
对原模型进行广义差分，得到广义差分方程：
-0.728550=(1-0.728550)+（-0.728550）+
对上式的广义差分方程进行回归，可得方程输出结果，如下表：
Dependent Variable: Y-0.728550*Y(-1) Method: Least Squares Date: 11/05/10 Time: 14:47 Sample (adjusted): 1961 1995 Included observations: 35 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -3.783059 1.870964 -2.021
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