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2017-02-15 发布于江苏
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金融计量

cpi的单位根检验 Null Hypothesis: CPI has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?0.938079 ?0.9953 Test critical values: 1% level -3.562669 5% level -2.918778 10% level -2.597285 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CPI) Method: Least Squares Date: 05/22/14 Time: 09:13 Sample (adjusted): 1962 2013 Included observations: 52 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? CPI(-1) 0.003945 0.004205 0.938079 0.3528 D(CPI(-1)) 0.573298 0.119393 4.801763 0.0000 C 0.638474 0.281177 2.270722 0.0276 R-squared 0.418689 ????Mean dependent var 1.999416 Adjusted R-squared 0.394962 ????S.D. dependent var 1.151290 S.E. of regression 0.895522 ????Akaike info criterion 2.673141 Sum squared resid 39.29599 ????Schwarz criterion 2.785712 Log likelihood -66.50165 ????F-statistic 17.64609 Durbin-Watson stat 1.931877 ????Prob(F-statistic) 0.000002 Null Hypothesis: CPI has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.419639 ?0.0598 Test critical values: 1% level -4.144584 5% level -3.498692 10% level -3.178578 *MacKinnon (1996) one-sided p-values. Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(CPI) Method: Least Squares Date: 05/22/14 Time: 09:13 Sample (adjusted): 1962 2013 Included observations: 52 after adjustments Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? CPI(-1) -0.101365 0.029642 -3.419639 0.0013 D(CPI(-1)) 0.424108 0.114967 3.688964 0.0006 C 0.535824 0.253981 2.109701 0.0401 @TREND(1960) 0.239501