高阶谱第4章高阶统计量在信号建模中的应用.docVIP

第4章　高阶统计量在随机信号建模中应用 4.1 引　言 ·建模：根据采集的有限个含有噪声的观测信号找到一个合适的模型与观测值或其统计量相匹配，这就是随机信号建模。 ·建模的关键： (1) 模型的假设 (2) 参数的估计 ·模型 ·线性模型 (1) 参数模型： 　　　 其中 (4.1) 若 ; 若 ; (2) 非参数模型 (4.2) (3) 二者关系 为有限值模型　　 为无限值 ·建模的目的： 由观测值确定系统的频响 的幅度与相位，或 ·用自相关函数建模： 系统输入必须为白噪声；系统为最小相位系统。 ·用高阶累积量建模 输入可为非高斯有色或白色噪声; 系统可以是非最小相位系统 4.2 封闭型递推方法—模型建模方法 设系统，已知，, 。要求满足下列条件： (1) 是iid.过程，(非高斯白噪声) 且, , 是未知数。 (2) 是高斯噪声（有色或无色），方差未知,且与互相独立。 (3) 4.2.1 与的辨识 　　　　 　　　　　 设，则上式 　　　 　　　 　　， 又 ， [只能取0]； ，[只能取0]； 设 [只能取] (4.3) (4.4) (4.5) 4.2.2 封闭型递推方法 设 　　（归一化） 　 　 　 　 则递推公式如下： 　 (4.6) 　 (4.7) 　　　 　 如果为偶数，则 (4.8) 　 　 (4.9) 说明： 　 　 　 同理， 　　　 　　把，，代入式(4.6)式右端，　代数化简 同理可证(4.7)式。 递推方法 (1) 根据观测值 　　　　 　　　　　　 (2) 计算，， [根据式(4.3)—(4.5)]。 (3) 求， 　　　　　 　　　　　 (4) 求，，的递推过程 　设 　　再由式(4.6)及式(4.7)，得， 　　 设　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 再根据式(4.6)及式(4.7)，得，，依此类推。 优点：简单。 缺点：有累计误差，且较严重。 4.3 公式—模型建模方法二 　　设系统单位冲击响应为 　　则 (4.10) 称此为公式。 　　证明： 　　　　 设 　　　　　 　　　　时， 　　上式变为　 　　　　 (4.11) 　　再设 　　　　　　　　　　　　　　 　　　 (4.12) (4.11)/ (4.12)，得 　　　　　 　　同理：　　　 (4.13) 　　还可得：　　 (4.14) 　　　　　　　　 (4.15) ·公式计算方法： (1) 根据观测值 　　　　 　　　　　 (2) 估计： 4.4 切片法 　　设是模型单位冲激响应(IR) 根据冲激响应定义： 　　　　 (4.16) （此公式今后经常见到）。 　　则 (4.17) 　　证明： 设 　　　　　　　 (4.18) 设 　　　 将上式代入(4.18)式，得 　　　 (4.19) 由(4.16)式得 (设：) 所以(4.19)式成为： 　　　　　　 设，则 (4.20) 设 ,则(4.20)式变为： 　　　　　　　　　　　只能取　　 　　再设，则(4.20)式变为： 　　　　　　　　 　只能取　　 　　则　　　　 讨论： (1) 若为模型，即 模型变为： 　　　　于是：此公式与公式等价。 　 (2) 若是模型，求 　　　　已知和。 4.5 线性系统中二阶与高阶统计量之间的关系 4.5.1 的双谱与维谱之间的关系 　　　 一维对角线