2016年电大 电大期末复习必备--金融风险管理 小抄.docVIP

2016年电大 电大期末复习必备--金融风险管理 小抄一：判断: 10分（10－20个）二：简答: 6＊5=30三：计算题:40 分1:利率风险管理2:远期持续期3:期货期权4:floor??5:var?计算波动范围（置信度，如95%） 6:股票市场波动7:计算波动范围9:外汇起算 利率期权取货 FLOOR外汇期权期货远期利率协议持续期久期外汇期权期货案例分析和问答（宏观认识）定性流动性风险信用风险个人理财业务 （用负债理论解释）在我过迅速发展和资产负债管理理论四：案例分析 问答: 20分（不会轻易拿分 综合）以定性为主 一道问题例如：个人理财业务 用负债角度分析结合负债和管理负债的综合理论一起答。 如：个人理财业务业务用负债管理理论对我国发展的必要性 金融风险监管的理论根源 金融风险外部效应较大。金融市场中的信息不完全与不对称难以消除。金融体系的内在脆弱性 银行危机的处理与退出 1中央银行提供低利率的贷款2存款保险机构提供资金3组织大银行救助小银行4政府出面援助。此外，还有市场退出。 金融风险对微观经济的影响 首先，金融风险的直接后果是可能给经济主体带来直接的经济损失，如购买股票后价格下降；其次，它给经济主体带来潜在的损失，如它会打乱一家企业的生产部署； 第三，它会影响投资者的预期收益，如一些经济主体在预期通