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2017-02-16 发布于重庆
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0810-单位根检验（西北师大）.ppt

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0810-单位根检验（西北师大）

四种典型的随机过程 * 当代计量经济模型体系单位根检验的位置 T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果。 T=100，模拟1万次的DF统计量的分布结果三个检验式的DF分布与标准正态分布的位置比较三个ADF分布与相应DF分布渐近相同单位根检验EViews对话窗单位根检验案例分析案例1 中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验定义对数的年进口变量Lnimt如下：Lnimt = log(imt) Lnimt序列（1950-2006） ? Lnimt序列（1951-2006）案例1 中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验案例1 中国进口额序列（1950-2006）的单位根检验案例2 深证成指序列的单位根检验深证成指序列（421天）从走势看决不会是随机趋势非平稳序列（含有时间趋势的2次项），也不会是随机趋势序列（含有时间趋势的1次项）。不妨先按随机趋势序列设定检验式。带有常数项的DF检验式的估计结果如下，案例2 深证成指序列的单位根检验案例：中国就业总人数序列（1978-2004）研究 1978-2004年中国就业人员数（labor，亿人）序列如图（中国就业总人数在1990年突然比1989年多出0.942亿人，这是不可能的）。 *