2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷-.docVIP

2012年银行从业《风险管理》最后押密试卷(3) 总分：100分 及格：60分 考试时间：120分 一、单项选择题(本类题共90小题，每题0．5分，共45分。每小题的四个选项中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分) (1)（　　）是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。 A. 关键指标法 B. 自我评估法 C. 内部评估法 D. 系统分析法 (2)下列哪项不属于内部欺诈事件?（　　） A. 多户头支票欺诈 B. 交易不报告 C. 交易品种未经授权(存在资金损失) D. 银行内部发生的性别/种族歧视事件 (3)（　　）是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。 A. 法律风险 B. 流动性风险 C. 声誉风险 D. 国家风险 (4)20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（　　）阶段。 A. 资产风险管理模式 B. 负债风险管理模式 C. 资产负债风险管理模式 D. 全面风险管理模式 (5)根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的卢值的说法，正确的是（　　）。 A. 交易和销售对应的β值为8% B. 商业银行业务对应的β值为12% C. 支付和结算对应的β值为15% D. 公司金融对应的β值为18% (6)（　　）是风险文化中最重要、最高层次的因素。 A. 风险管理方法 B. 风险管理理念 C. 风险管理制度 D. 风险管理系统 (7)某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为6%，则以资本表示的电子行业限额为（　　）亿元。 A. 25 B. 35 C. 45 D. 66 (8)保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（　　）。 A. 核心资本 B. 资本充足率 C. 附属资本 D. 风险加权资产 (9)在法人客户评级模型中，RiskCalc模型（　　）。 A. 不适用于非上市公司 B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率 C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 (10)衡量银行总体盈利程度的两个重要指标是（　　）。 A. 资本利润率和收入利润率 B. 股权乘数和资产利润率 C. 资本利润率和股权乘数 D. 资本利润率和资产利润率 (11)《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（　　）。 A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率 B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率 C. 由监管当局根据资产类别给定违约损失率 D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率 (12)根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中资产收益率的计算公式为（　　）。 A. 资产收益率=税后净利润/期初资产总额 B. 资产收益率=税后净利润/平均资产总额 C. 资产收益率=税后净利润/期末资产总额 D. 资产收益率=息税前利润/期末资产总额 (13)某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为450万元，2008年期末存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为（　　）。 A. 19.8 B. 18 C. 16 D. 22.5 (14)信贷资产准备充足率不得低于（　　），非信贷资产准备充足率不得低于（　　）。 A. 100%；100% B. 50%；50% C. 30%；70% D. 25%；75% (15)在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（　　）。 A. 存货周转率 B. 应收账款周转率 C. 资产周转率 D. 资产负债率 (16)银行金融创新的基本原则不包括（　　）原则。 A. 合法合规 B. 成本可算 C. 维护客户利益 D. 客户资产隔离 (17)（　　）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。 A. 业务分析法 B. 自我评估法 C. 调查问卷法 D. 关键风险指标法 (18)银行风险管理流程中，由各级风险管理委员会承担职责的是（　　）。 A. 风险控制 B. 风险识别 C. 风险计量 D. 风险监测 (19)（　　）是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。 A. 备用信用证 B. 客户授信额度 C. 信用证 D. 开立信贷证明 (20)