03系统预测方法-回归.pptVIP

②积累概率图 积累概率图是一种用来判断一个变量分布与一个指定分布是否符合的概率分布图。这里代表残差分布的曲线与代表正态分布的斜线重合程度越高，则两种分布的一致性越好。 6）自变量共线检验 ①共线性是指某个自变量与其他自变量的总体线性相关性。多元线性回归方法中应用最小二乘法估计模型参数的一个必要条件是自变量之间为不完全线性相关，若不满足，则可能出现回归系数值不可靠、回归系数符号与事理意义不符、有用变量被剔除等情况。 ②判断共线性使用统计量容许度和方差膨胀因子。 容许度Tolerance=1― ，其中Rj为xj与其他x间的复相关系数。容许度值越大，则自变量xj与其他自变量x间的共线性越弱，一般要求 。并且使用时要求观测量近似正态分布。 方差膨胀因子VIF=1/(1― )为容许度的倒数，一般认为，方差膨胀因子小于10是合理的。 ③消除共线性有几种常用的方法。 剔除不必要的自变量：从运用相关分析或聚类分析求得的一组高度相关的自变量中，剔除回归系数最小的、或检验值最小的、或系数符号与经济意义不符的变量。 自变量进行数据转换：有数学函数转换、观测值累加、自变量合并等方法，以及增加观测样本值、重新抽取样本数据、寻找新的自变量等方法。 3.2.1 多元线性回归的概念 1．回归的方法 进行多元线性回归分析时，如果回归方程中包含自变量过多，则会增大计