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§第6章 多重共线性 Multi-Collinearity 一、多重共线性的概念 二、多重共线性的原因 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、多重共线性的解决办法 六、案例 一、多重共线性的概念 对于多元线性回归模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 也就是说，如果存在 λ1X1i+λ2X2i+…+λkXki=0 i=1,2,…,n 其中: λi不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）即某一个解释变量可以用其他解释变量的线性组合表示。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 注意： 由于存在随机变量，完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。这时，列向量不是完全线性相关的，而是近似线性相关