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第四章随机变量的数学期望
例1、已知 X～N(1,22)，Y～N(2,22)，且X、Y相互独立，求：X-2Y+3的数学期望和方差。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定理：切比雪夫不等式 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §4.3 协方差与相关系数 4.3.1 协方差与相关系数的概念 我们在证明方差的性质时看到，当两个随机变量X和Y相互独立时，有 但当 X 和 Y 不相互独立时，它们之间的关系呢？ Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 称 为 X、Y 的相关系数。 定义4.4：设 X、Y 是两个随机变量，称 为随机变量 X、Y 的协方差，记为 即： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 相关系数的特征： 是一个无量纲的 量。它描述的是 X、Y 之间的线性相关程 度。 特殊的，当 时，称X,Y不相关。 结论：X、Y相互独立，则其一定不相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 4.3.2 协方差与相关系数的性质 1、协方差的性质: Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第四章 随机变量的数字特征 数学期望 方差 协方差和相关系数 矩与协方差矩阵 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. §4.1 数学期望 4.1.1 概念 例1、盒子中有6个球（如图）， 1 2 2 3 3 3 从中任取一球再放回，重复了三次，问三次抽到号码的平均值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 定义4.1：设离散型随机变量X 的分布列是 ， 若级数 收敛，则称随机变量 X 的数学期望存在，且称级数 的和为 X 的数学期望，并记为EX，有时也称 EX 为 X 的均值。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 对连续型随机变量 X 的数学期望类似的可定 义如下： 定义4.2：如果连续型随机变量X具有密度函数 f(x)，积分 收敛，则称 X 的数学 期望存在，否则称X的数学期望不存在。若X 的数学期望存在，称积分值 为 X 的数学期望，也记为 EX。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright
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