鹰式套利策略.docVIP

ETF期权交易策略-鹰式套利策略 姓名：王举明 账号信息：560008000275 交易策略摘要 近期在大盘在2000点附近支撑非常明显，但上攻依然没有较好的量能配合，在此背景下，50ETF始终维持在1.45-1.55的区间内震荡。本策略主要是针对震荡市中，趋势性策略难以获利时，通过构建一个牛市套利策略以及熊市套利策略，最大的获取震荡过程中的收益。买入鹰式组合在ETF价格在一定范围内变化时能够获利。该策略属于风险有限同时收益有限的策略，针对风险相对中性或者保守的投资者。下文将通过案例详细阐述该策略的模型、盈亏变化情况等。 交易模型说明 这里我们用图表来对该模型进行说明，如下所示： 买入鹰式