过程建模1-最小二乘讲解.ppt

* * * * * * * 1 最小二乘法 由上式取辅助变量法一次完成估计值为: 等式两边同乘以YT阵有： 系统的输入输出方程为： 可以证明：该估计值无偏。 1.3.5 辅助变量法 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 如何构造一个满足条件的Y阵？ Y应 与｛e(k)｝不相关, 与｛u(k)｝｛z(k)｝强相关。 过程 理想辅助变量: x(k)= F线性(u(k), s(k)) Y z(k) e(k) + + s(k) u(k) 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 构造辅助变量的方法： (1) 递推辅助变量参数估计法 (2) 自适应滤波法 (3) 纯滞后法 (4) 塔利原理法 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 递推辅助变量参数估计法 HT与e相关，主要是由于HT中的z(k)与e(k+1)相关，选取YT使其不相关即可。 序列为辅助模型的输出，即 矛盾：鸡和蛋谁先有的问题？ 1 最小二乘法 1.3.5 辅助变量法 解决办法：循环迭代法 注：第一次计算时，使用 (3)构造Y阵，使用IV法估计 (2)计算 序列 (1)应用基本LS法估计 (4)返回第(2)步，循环迭代计算 ，直至 收敛。 * 本节主要讲述线性离散动态系统（以差分方程描述）的最小二乘辨识算法 * * * * 此处J为广义误差