第9讲时间序列.pptVIP

Box-Jenkins方法论 Box-Jenkins方法的步骤： 步骤1：模型识别 步骤2：模型估计 步骤3：模型的诊断检验 步骤4：模型预测 ARMA(p ， q) 模型的识别标志为：如果一个平稳序列的自相关函数 k r 和偏自 相关函数 kk j 随ｋ的增加呈几何衰减，则该平稳序列为 ARMA 序列，其自回归阶数ｐ及移动 平均部分的阶数ｑ，可按下列 方法估计。 （ 1 ） 若自相关函数 k r 在 l k 以后呈几何衰减，则 l p q = - 。 （ 2 ） 若偏自相关函数 kk j 在 s k 以后呈几何衰减，则 s q p = - 。 在实际应用中，常是从低阶到高阶逐个取 ( ) q p , 为 ( ) 1 , 1 ， ( ) 2 , 1 ， ( ) 1 , 2 ， ( ) 2 , 2 ，… .. 等 进行尝试，以得到一个较好的模型。 模型阶数确定方法总结 （1）基于自相关函数和偏相关函数的定阶方法； （2）基于F检验确定阶数； （3）利用信息准则法定阶（AIC准则和BIC准则）。 回总目录 回本章目录 ARMA(p,q)模型参数的精估计，一般采用极大似然估计，由于模型结构的复杂性，无法直接给出参数的极大似然估计，只能通过迭代方法来完成，这时，迭代初值常常利用初估计得到的值。 * 相关软件 许多统计软件都可以用于时间序列分析工作