计量经济学第八章.pptVIP

第八章 动态计量模型基础 第一节 分布滞后模型 第二节 单位根检验 第三节 协整与误差修正模型 引言 传统的时序模型 一般先从已知相关理论出发设定模型形式，再由样本数据估计模型中的参数 这种方法使建模过程对相关理论有很强的依赖性 动态计量经济学模型 20世纪70年代末，以英国计量经济学家Hendry为代表，将理论和数据信息有效结合，提出了动态计量经济学模型的理论与方法 为时序模型带来了重要的发展 第一节 分布滞后模型 几何分布滞后模型 多项式分布滞后模型 自回归分布滞后模型 基本概念 分布滞后模型 如果p是有限数，称为有限分布滞后模型 如果p是无限数，称为无限分布滞后模型 基本概念（续） 分布滞后模型的两个问题 由于存在滞后值，则要损失若干个自由度 如果滞后时期长，而样本较小，自由度损失就较大，有时甚至无法进行估计 通常一个变量的滞后变量之间共线性问题严重，影响估计量的精度 解决方法 对系数施加约束条件，减少待估参数的数目 几何分布滞后模型 几何分布滞后模型 又称Koyck滞后模型 反映变量的影响程度随滞后期的延长而按几何级数递减 经济变量间的因果关系，往往随着时间间隔的延伸而逐渐减弱 模型 几何分布滞后模型（续1） 模型的第二种表达形式 对(1)式取一期滞后，并两边同乘λ得 (1)式减去(2)式得 令 ，即可得到模型的第二