对偶理论和灵敏度分析第4节.pptVIP

运筹学（第三版）《运筹学》教材编写组 编写清华大学出版社 第2章 对偶理论 和 灵敏度分析 第4节 线性规划的 对偶理论 钱颂迪制作 第2章 对偶理论和灵敏度分析 第4节 线性规划的对偶理论 从理论上讨论线性规划的对偶问题 4.1 原问题与对偶理论 原问题（LP）： 对偶问题(DP) 标准型原问题与对偶问题的关系 例2 根据表2-3写出原问题与对偶问题的表达式。 表2-3 标准形式的变换关系为对称形式  原问题 （LP） 对偶问题(DP) 非对称形式的变换关系 原问题的约束条件中含有等式约束条件时，按以下步骤处理。 设等式约束条件的线性规划问题 第一步：先将等式约束条件分解为两个不等式约束条件。 第二步：按对称形式变换关系可写出它的对偶问题 设yi′是对应(2-13)式的对偶变量 yi″是对应(2-14)式的对偶变量。 这里i=1,2,…，m 将上述规划问题的各式整理后得到 综合上述，线性规划的原问题与对偶问题的关系，其变换形式归纳为表2-4中所示的对应关系。 例3 试求下述线性规划原问题的对偶问题 则由表2-4中原问题和对偶问题的对应关系，可以直接写出上述问题的对偶问题， 4.2 对偶问题的基本性质 (1) 对称性 对偶问题的对偶是原问题 ; (2)弱对偶性 若X是原问题的可行解，Y是对偶问题的可行解。则存在CX≤Yb; (3) 无界性 若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)无可行解; (4) 可行解是最优解时的性质 ; (5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等; (6) 互补松弛性 ; (7) 原问题检验数与对偶问题解的关系. (1) 对称性 对偶问题的对偶是原问题  证设原问题是 max z=CX; AX≤b； X≥0 根据对偶问题的对称变换关系，可以找到它的对偶问题是 min ω=Yb; YA≥C； Y≥0 若将上式两边取负号，又因min ω=max(-ω)可得到 max(-ω)=-Yb; -YA≤-C； Y≥0 根据对称变换关系，得到上式的对偶问题是 min(-ω′)=-CX； -AX≥-b; X≥0 又因 min(-ω′)=maxω′ 可得 maxω′=max z=CX； AX≤b; X≥0 这就是原问题。证毕。 (2)弱对偶性 证明： (3) 无界性 若原问题(对偶问题)为无界解，则其对偶问题(原问题)无可行解  证：由性质（2）可知， 例： 从两图对比可明显看到原问题无界，其对偶问题无可行解 (4) 可行解是最优解时的性质  设 是原问题的可行解， 是对偶问题的 可行解， 当 时， 是最优解。 证明： (5) 对偶定理 若原问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相等。 (6) 互补松弛性 将原问题目标函数中的系数向量C用C=YA-YS代替后，得到 z=(YA-YS)X=YAX-YSX (2-15) 将对偶问题的目标函数中系数列向量b，用b=AX+XS代替后，得到 ω=Y(AX+XS)=YAX+YXS (2-16) (7) 原问题检验数与对偶问题解的关系 设原问题是 max z=CX; AX+XS=b; X,XS≥0 它的对偶问题是 min ω=Yb; YA-YS=C; Y,YS≥0 则原问题单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解，其对应关系见表2-5。 表2-5 对应关系 证: 设B是原问题的一个可行基，于是A=(B,N)；原问题可以改写为 max z=CBXB+CNXN BXB+NXN+XS=b XB，XN，XS≥0 相应地对偶问题可表示为 min ω=Yb YB-YS1=CB (2-17) YN-YS2=CN (2-18) Y，YS1,YS2≥0 这里YS=(YS1，YS2)。 当求得原问题的一个解：XB=B-1b 其相应的检验数为CN-CBB-1N与 -CBB-1 现分析这些检验数与对偶问题的解之间的关系：令Y=CBB-1，将它代入(2-17)式，(2-18)式得 YS1=0, -YS2=CN-CBB-1N 证毕 例4 已知线性规划问题 max z=x1+x2 -x1+x2+x3≤2 -2x1+x2-x3≤1 x1,x2,x3≥