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第一章习题解答 设随机变量X服从几何分布，即：。求X的特征函数，EX及DX。其中是已知参数。 解 = 又 （其中 ） 令 则 同理 令 则 ） 2、（1） 求参数为的分布的特征函数，其概率密度函数为 其期望和方差； 证明对具有相同的参数的b的分布，关于参数p具有可加性。 解 （1）设X服从分布，则 （2） 若 则 同理可得： 3、设X是一随机变量，是其分布函数，且是严格单调的，求以下随机变量的特征函数。 （1） （2） 解 （1） （） 在区间[0，1]上服从均匀分布 的特征函数为 （2） = = 4、设相互独立，且有相同的几何分布，试求的分布。 解 = = = = 5、 试证函数为一特征函数，并求它所对应的随机变量 的分布。 证 （1） 为连续函数 = = = = 非负定 （2） = = （） 6、证函数为一特征函数，并求它所对应的随机变量的分布。 解 （1） = （） 且连续 为特征函数 （2） = = = 7、设相互独立同服从正态分布，试求n 维随机向量的分布，并求出其均值向量和协方差矩阵，再求的率密度函数。 解 又 的特征函数为： 均值向量为 协方差矩阵为 又 8、设X．Y相互独立，且（1）分别具有参数为及分布；（2）分别服从参数为。求X+Y的分布。 解（1） = = = = 则 （2） 9、已知随机向量（X、Y）的概率密度函数为 求其特征函数。 解　　 　　　　　　　　　＝ 　　　　　　　　 ＝ 　　　　　　　　　＝ 10、已知四维随机向量服从正态分布，均值向量为0，协方差矩阵为 　　　　　解　 　　　　　　　　又 　　　　　　　　　　　　　　　＝ 　　　　　其中　　　　　 　　　 11、设相互独立，且都服从，试求随机变量组成的随机向量的特征函数。 　　　　解　 　　　　　　　　　　　　 ＝ 　　　　　　　　 ＝ ＝ 12、设相互独立，都服正态分布，试求： 随机向量的特征函数。 设，求随机向量的特征函数。 组成的随机向量的特征函数。 解（１） 　（２） 　　　　　　　　　　　　　＝ 　　　　　　　　　　　　　＝ 　　　　　　　　　　　　　＝ （３） 　　　　　　　　　　　　　　＝ 　　　　　　　　　　　　　　＝ 13、设服从三维正态分布，其中协方差矩阵为，且试求。 解 　　　＝ 　　　又 　　　　 　同理可得　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　 14、设相互独立同服从分布。试求的期望。 解　　 　　令　　　　 则　　　　 　　 　　　　　 　　　　　　　 　　　　＝　 　　　　＝　　　　　 15、设X．Y相互独立同分布的随机变量，讨论的独立性。 解 有 或 则 又 服从指数分布，　服从柯西分布，且 对有 相互独立。 16、设X． Y相互独立同服从参数为1的指数分布的随机变量，讨论的独立性。 解（1） (2) (3)