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量化投资—概述
量化投资 概述
丁鹏
2011/8
微博：/dingpeng999
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《量化投资》
v 国内第一本有关 化投资的著作，分为策略篇和理
论篇两个部分
v 策略篇阐述了： 化选股、量化择时、股指期货套
利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交
易以及其他策略八个方面的内容
v 理论篇阐述了：人工智能、数据挖掘、小波分析、
支持向 机、分形理论、随机过程、IT技术、主要
工具等八个方面的内容
v 附录中介绍了笔者团队开发的D-Alpha交易系统的
架构、策略和主要算法。
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概述
v西蒙斯的传奇
v量化投资定义
v量化投资优势
v海外 化投资发展
v量化投资主要内容
v量化投资主要方法
v D-Alpha量化投资系统
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西蒙斯传奇
v 比巴菲特还能赚钱的人 （年赚60% ）
v数学天才 （陈-西蒙斯理论 ）
v大奖章基金（历史数据相关性分析来预测未
来）
v模型先生（利用复杂的数学模型构建交易策
略）
v 黑箱作业 （绝对保密）
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量化投资定义
v量化投资就是利用计算机科技并采用一定的
数学模型去实现投资理念、实现投资策略的
过程。
v量化投资 （西医）VS传统投资 （中医）
v主动投资而非被动
v捕获大概率
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投资策略分类
投资策略
主动型投资 被动型投资 （指数投
资）
传统投资策略 （基本 量化投资策略
面分析/技术分析
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量化投资策略的优势
v 纪律性
v 系统性
v及时性
v准确性
v分散化
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量化投资与传统投资比较
v 量化投资与传统投资策略业绩比较（1996-2005 数据来源：M?bius, Vanguard
Investment Counseling Research
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