第5章 随机变量序列的极限.pptVIP

三、部分作业解答 * 第五章 随机变量序列的极限 本章要点 本章讨论两类重要的极限分布. 一、大数定律 定义 设 是一个随机变量序列, 如果存在常 数 使得对于任意常数 总有 则称随机变量序列 依概率收敛于 记作 若随机变量序列 依概率收敛于 则 定理 如果 且函数 在点 处连续, 则 定理 设 是两两不相关的随机变量序列, 如 果存在常数 使得 则 特别地, 若 则上式表明 注意 该定理的条件为方差有界. 定理 （独立同分布情形下的大数定律） 设 是独立同分布的随机变量序列, 且 则 例1 设 是独立同分布的随机变量序列, 且 则 有些情况下, 可以得到其分布. 例如 二、中心极限定理 在数理统计中经常要用到 个独立同分布的随机变量 进一步地有 的和 的分布, 但要给出其精确分布有 时很困难. 则 则 但很多情况下这样的分布并不能得到, 有时也不一定 有这个必要. 人们在长期实践中发现, 在相当一般的条件下, 只要 充分大, 总认为 近似服从正态分布. 下面这个例子说明了这个情况. 例 （高尔顿钉板实验） 高尔顿设计了一个钉板实验, 图中每个每个黑点表示钉在板上的一个钉子, 它们彼此 的距离相等, 上一层的每一个钉子的水平位置恰好位于 下一层的两个钉子的正中间. 从入口处放进一个直径略 小于两个钉子之间的距离的小球. 在 小球向下降落过程中, 碰到钉子后均 以 的概率向左或向右滚下, 于是 又碰到下一层钉子. 如此进行下去, 直 到滚到底板的一个格子里为止. 把许 多同样大小的小球不断从入口处放下, 只要球的数目相 当大, 它们在底板将堆成近似正态分布 的密 度函数图形. O x -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 共16层小钉 小球碰第 层钉后向右落下 小球碰第 层钉后向左落下 高尔顿( Francis Galton,1822-1911) 英国人类学家和气象学家 程序如下 输出图形 定理 （独立同分布的中心极限定理） 则对任意的 有 独立同分布的随机变量序列, 且 设 是 其中 为标准正态分布的分布函数. 该定理的实际意义是, 若随机变量序列 满足定理条件, 记 则 近似服从标准正态分布. 例2 某人要测量甲、乙两地的距离, 限于测量工具, 他 解 设第 段的测量误差为 所以累计误差为 又 为独立同分布的随机变量, 由 得 分成1200段进行测量, 每段测量误差（单位: 厘米）服从 区间 上的均匀分布, 试求总距离测量误差的 绝对值超过 厘米的概率. 由独立同分布的中心极限定理: 作为上面定理的特例, 如果 则 即随机变量序列 满足上面定理的条件. 从而有下面的定理. 定理 （中心极限定理 ） 则对任意的 有 即当 充分大时, 近似服从标准正态分布. 布的随机变量序列, 且 令 设 是一个独立同分 例3 设一个车间有400台同类型的机床, 每台机床需用 解 令 表示在时刻 时正在开动的机器数, 则 可以表 示在400次相互独立的重复实验试验中事件“ ”发生的次 电 瓦, 由于工艺关系, 每台机器并不连续开动, 开动的 时候只占工作总时间的 问应该供应多少瓦电力能 99%的概率保证该车间的车床能正常工作.（假定在工作 期内每台机器是否处于工作状态是相互独立的）. 数, 由前面所讨论的知: 及