外汇市场日报.doc

外 汇 市 场 日 报 中信银行 市场分析部  2006年12月21日 分析师：喻璠 010yf@ 北京市东城区 朝阳门北大街8号 富华大厦C座 邮编：100027 市场概况 汇率 最新价 昨日最低 昨日最高 昨日收盘 涨跌 欧元 1.3184 1.3161 1.3245 1.3174 0.0010 英镑 1.9656 1.9620 1.9749 1.9645 0.0011 澳元 0.7858 0.7824 0.7880 0.7857 0.0000 日元 118.33 117.96 118.51 118.47 0.1350 瑞士法郎 1.2172 1.2112 1.2194 1.2179 0.0008 加元 1.1480 1.1431 1.1539 1.1491 0.0011 港元 7.7742 7.7741 7.7764 7.7762 0.0019 人民币 7.8152 7.8121 7.8200 7.8152 0.0000 人民币1年NDF 7.4280 7.4249 7.4560 7.4280 0.0000 美元指数 83.51 83.55 83.56 83.55 (0.0400) 黄金 621.45 619.25 624.75 620.44 1.0051 股指 道琼斯指数 纳斯达克指数 德国DAX 日经指数 恒生指数 昨日收盘 12463.87 2427.61 6586.91 17011.04 19240.12 涨跌 -0.06% -0.08% 0.51% 0.25% 1.45% LIBOR 1月 2月 3月 6月 1年 美元 5.3500 5.3500 5.3650 5.3706 5.2900 日元 0.4638 0.5113 0.5425 0.6063 0.7225 欧元 3.6666 3.6675 3.7084 3.8168 3.9708 港元（HIBOR) 3.9886 3.9893 3.9900 4.0301 4.0695 2年 3年 5年 10年 30年 美元掉期利率 5.0705 4.9920 4.9915 5.0845 5.2360 美国国债收益率 4.7087 4.6176 4.5601 4.5908 4.7250 美元 昨日由于美国没有重大经济数据公布，加上在圣诞节来临前市场交投清淡，市场的走势主要受到技术因素和止损因素的推动。美元兑日圆呈现强势，市场参与者将目标锁定高位的止损盘。但买方的努力失败， 美元/日圆未能突破上行。 欧元 昨日欧元/美元限于狭窄的交易区间。 欧洲央行行长特理谢接受德国《每日镜报》采访时为12月07日欧洲央行宣布加息25个基点后的措辞进行了辩护，称央行准备采取一切必要措施控制物价。特理谢警告称，目前已有迹象表明，欧元区经济面临第二轮效应的风险可能加剧，比如薪资上涨等。此外，特理谢强调，当前物价稳定还面临其他风险，其中包括石油价格和原材料成本上升。特理谢还表示，德国自2007年年初开始将销售税税率上调3%，这不会对欧元区总体经济造成太大负面影响。他称，美元走软以及美国经济增长放缓并非当前全球经济增长所面临的主要风险。 而德国经济部副部长Pfaffenbach就欧元汇率发表讲话，他表示，若欧元表现略疲软，将对德国经济更为有利。Pfaffenbach还表示，欧元走强有损于出口，但同样也降低了进口成本。不过，他还称，德国应将能够应对欧元走强的局势。欧元/美元基本未理会此番讲话，汇价仍在1.3225-30美元附近波动。 日元 日本10月份所有产业指数较上月增长1.7%。这份数据并不出人意料。日本10月份第三产业指数（权重最大，达到 60.4%）较上月强劲增长2.1%，工业产值指数（权重为20.2%）较上月增长1.6%。 日本11月份未经调整的贸易顺差较上年同期增长 54.1%，至9159亿日圆，市场预期为6110亿日圆顺差。11月份未经调整的出口额较上年同期增长 12.1%，进口额较上年同期增长7.5%，市场预期分别为增长9.1%和 10.0%。 英镑 昨日英镑汇价获得支撑，受到强劲的经济数据提振。英国11月份抵押贷款许可和贷款额出人意料地实现增长。英国工业联合会（CBI）12月份零售销售差额由11月份的-9跃升至+25。但这之后，市场参与者致力令汇价向下回调，英镑/美元起初跌破 1.9700美元，抹去了所有涨幅，随后跌破1.9675美元的止损位，并进一步下行。 免责声明 此报告并非针对或意图派发给因为任何派发、可得到或使用