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統計學導論 方世榮　著 時間數列分析 15.1時間數列的性質 15.2長期趨勢分析 15.3季節變動分析 15.4循環變動分析 15.5時間數列的綜合分析 15.6指數平滑法 15.1 時間數列的性質 時間數列是一組統計資料，依其發生時間的先後順序排成的序列(sequence)。 時間數列的成分 長期趨勢：是時間數列依時間之進行而逐漸增加或減少的長期性變化之趨勢。 季節變動：時間數列之季節變動是指一年中，呈現固定週期的規則變動。 循環變動：是沿著長期趨勢或做週而復始的上下變動，又稱為景氣循環變動(business cycle movement)。 不規則變動：是沿著長期趨勢或做不規則的變動或偶然的波動。 時間數列各成分結合的模型 相加模型(additive model) ︰假定時間數列是基於四種成分相加之結果。 Y=T+S+C+I 相乘模型(multiplicative model) ︰假定時間數列是基於四種成分相乘之結果。 Y=T×S×C×I 15.2 長期趨勢分析 半平均數法 移動平均法 最小平方法 半平均數法 移動平均法(1/3) 設有一時間數列{Yt},t=1,2,…,n；先取Y1,Y2,…,Yk求取平均，次取Y2,Y3,…Yk+1求平均數，依此類推，直至求完Yn–k+1,Yn–k+2,…,Yn的平均數，則這些平均數即構成原時間數列之k期移動平均的趨勢值。 移動平均法(2/3) 移動平均法(3/3) 最小平方法 使用最小平方法的兩個條件 各期的趨勢值(　)對實際觀測值(Yt)的誤差之總和必為0，亦即 ； 所有誤差的平方和為最小，亦即 =最小。 直線趨勢方程式(1/2) 直線趨勢方程式(2/2) 二次方程式(拋物線方程式) 指數方程式 15.3 季節變動分析 季節變動的特性 簡單平均法 比率移動平均法 季節變動的特性 季節變動的特性，可歸納為下列三點 有規律的波動，且週期固定。 每年重複出現。 各年的變化幅度約略相同。 簡單平均法 比率移動平均法(1/4) 比率移動平均法(2/4) 比率移動平均法(3/4) 比率移動平均法(4/4) 15.4 循環變動分析 循環變動的特性 年別資料求算循環變動 月別或季別資料求算循變動 循環變動的特性 一時間數列的循環變動C，必須從此時間數列Y內消除其他的構成因素；即在年別的資料中消除長期趨勢T及不規則變動I；而於月別(或季別)的資料中，尚需消除其季節變動 S 始可。 年別資料求算循環變動(1/3) 年別資料求算循環變動(2/3) 年別資料求算循環變動(3/3) 月別或季別資料求算循變動 15.5 時間數列的綜合分析 綜合分析的一般步驟可按下列三個步驟來進行 消除季節變動的影響。 建立趨勢方程式。 探討沿著此趨勢線之循環變動。 時間數列例題 時間數列例題 15.6 指數平滑法(1/6) 指數平滑法的基本公式 本期預測值=前期預測值＋(權數)．(前期實際值–前期預測值) 以符號表示則為 Ft=Ft–1+α(Yt–1–Ft–1) 其中，α= 平滑常數(smoothing constant) 　　　 t=當期期數 　　 Ft=在時間 t 期的預測值 　　 Yt-1=在時間 t–1 期的實際值 15.6 指數平滑法(2/6) 15.6 指數平滑法(3/6) 15.6 指數平滑法(4/6) 15.6 指數平滑法(5/6) 15.6 指數平滑法(6/6) 鏈結表 15.9 各季營業額與四季移動平均運算過程 113.9 61.2 129.9 95.1 調整平均數 226.3 121.6 258.1 188.9 調整總和 – – 128.4 92.9 84 111.3 59.1 134.2 89.5 83 115.0 68.4 129.7 96.5 82 107.5 62.5 127.0 96.0 81 115.2 56.7 – – 80 第Ⅳ季 第Ⅲ季 第Ⅱ季 第Ⅰ季 年別 表15.10 季節指數運算的過程(參考表15.6) 鏈結表 15.11 消除季節變動的運算過程 鏈結表 15.12 循環變動的運算過程 鏈結表 15.6 時間數列 (15-20) 時間數列波動較大，長期趨勢變動快速且明顯 0.60–0.90 時間數列波動不大，長期趨勢變動緩慢 0.10–0.40 時間數列呈不規則變動，但接近較穩定的常數 0.05–0.20 準則 α 表15.13 α值選取之參考準則 鏈結表 15.14 指數平滑法計算過程 * * Chapter 15 本　章　綱　要 鏈結圖 15.2 時間數列Y及其組合成分T.S.C.I.之圖例 (15-1) (15-2) 1389.537 1552 11 9