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§2.5实例时间序列问题
§2.5 实例:时间序列问题 一、中国居民人均消费模型 二、时间序列问题 二、时间序列问题 上述实例表明,时间序列完全可以进行类似于截面数据的回归分析。 然而,在时间序列回归分析中,有两个需注意的问题: 第一,关于抽样分布的理解问题。 能把表2.5.1中的数据理解为是从某个总体中抽出的一个样本吗? * 一、中国居民人均消费模型 例2.5.1 考察中国居民收入与消费支出的关系。 GDPP: 人均国内生产总值(1990年不变价) CONSP:人均居民消费(以居民消费价格指数(1990=100)缩减)。 该两组数据是1978~2000年的时间序列数据(time series data); 1、建立模型 拟建立如下一元回归模型 采用Eviews软件进行回归分析的结果见下表 前述收入-消费支出例中的数据是截面数据(cross-sectional data)。 一般可写出如下回归分析结果: (13.51) (53.47) R2=0.9927 F=2859.23 DW=0.5503 2、模型检验 R2=0.9927 T值:C:13.51, GDPP:53.47 临界值: t0.05/2(21)=2.08 斜率项:00.38621,符合绝对收入假说 3、预测 2001年:GDPP=4033.1(元)(90年不变价) 点估计:CONSP2001=201.107 + 0.3862?4033.1 = 1758.7(元) 2001年实测的CONSP(1990年价):1782.2元, 相对误差: -1.32%。 2001年人均居民消费的预测区间 人均GDP的样本均值与样本方差: E(GDPP)=1823.5 Var(GDPP)=982.042=964410.4 在95%的置信度下,E(CONSP2001)的预测区间为: =1758.7?40.13 或: (1718.6,1798.8) 同样地,在95%的置信度下,CONSP2001的预测区间为: =1758.7?86.57 或 (1672.1, 1845.3) *
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