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期货交易策略(斯坦利.克罗)
期货交易策略
作者:斯坦利。克罗
第一篇期货交易策略和战术
第一章 什么叫操作策略?为什么那么重要?
1.1 在进入市场之前必须做好一套策略!兼顾赚钱和赔钱的仓位。
1.2 顺着大趋势操作,建立较长期的仓位,才能够持续不断的赚钱。
1.3 重要的交易策略:
(1).A:只有在市场展现强烈的趋势的特征,或者正在酝酿形成趋势,才进场。
B:找出每个市场中持续进场的主要趋势,而且顺着这个主控全局的趋势操作,要不然就多观察,不操作。
(2).A:前一个趋势显著反转之处。(1、2、3,2B法则)
B:横向整理盘显著向某个方向突破之时。
C:主要趋势下跌:小反弹遇反压时卖出;反弹到距离最近一次下跌底部的50%(或开始反弹后算起第3或5天)时卖出。
主要趋势上涨:技术性回档遇到支撑时买入;回跌到距离最近一次上涨高点的50%(或开始回跌的第3或5天)时买入。
(3).做顺势而为的仓位。主要上涨的趋势中,次级卖空的仓位要轻。
(4).当所建仓位合于大势所趋,而且市场的走势证明趋势对你有利,再第二点所述的技术性反弹处金字塔型加码。
(5).保持仓位不动,直到在客观分析之后,发现趋势已经反转或将要反转,这时就要平仓,而且行动要快!!!
A:趋势追踪系统发出的趋势反转讯号,一路设定停损点。
B:50%反趋势操作,苗头不对,立刻平仓。
(6).如果判断错误,不是原先所想像的那样,立刻平仓!跑得要快!
1.4应用一流的策略和可行的技术,恪守纪律,持之以恒,坚守交易策略。交易者重要的特质是纪律!
1.5主要趋势中间有起伏,万一这个过程中,做了一些不利的仓位,要严格停损,控制风险。不要过渡交易。
第二章 好技术系统只是成功的一半
2.1技术操作系统与良好的操作策略和战术,各占一半。取得良好的技术交易系统之后,需要可行的市场操作策略和战术,加上良好的资金管理。2.2技术操作系统——预测趋势。交易策略和战术——让赚钱的仓位赚得更多,赔钱的仓位赔得更少。2.3眼光短浅,进出时机没有按照既定的原则进行,完全忽视前后一致或可行策略的必要性。2.4在大多头市场的技术性反弹处放空,仓位要轻!恢复涨势时,要迅速转成多头。2.5严格遵守良好的市场策略、战术和管理的最基本的教条。2.6操作的环习惯:(1).根据自己的情绪喜恶去操作,没有严守纪律,凭一时冲动行事,不用逻辑性的思考,用自己的主观意见舍弃客观态度。(2).让输的恐惧战胜赢的希望。(3).操作系统的指示方向跟你希望建立的仓位相同时,你当然会去建立仓位;而当系统不同意你建立仓位时,你还是去建立仓位。2.7不要建立过大的仓位,也不要过度操作。2.8这个世界上目前没有一种单一的系统或操作方法,可以永保胜利,将来也不会有。但是,可以找到许多不错的系统,要使用得当,再配以良好的操作策略、战术,资金管理和心理情绪控制。2.9建立仓位时,要选哪个市场的问题的最后的决定:新户评估进入哪个市场?仓位是最近根据讯号才建立的,而且反转停损点距目前的市价近,赔损金额的风险小。2.10市场跌幅相当大,超卖严重时,即使是温和的反弹,幅度也可能相当大。如何限制放空的风险?(1).选走势最弱的一个市场来做。(2).选反弹停损点最接近市价的市场来做。A:停损点高,对移动速度相当缓慢的市场来说,风险很大。B:空头仓讯号早发出,即空头利润相当大,新仓不介入。C:如果市场如主趋势显示的那样继续下跌,那么反转停损点就不断跟着市场调低。
第三章 务求简单3.1务求简单KISS Keep It Simple Stupid,简单到不用大脑的地步。3.2准备放空时,做多头气势较弱的,没有那么多人挤在里面的市场。3.3价格走势显示主要趋势是横盘整理,可以做几次反向操作,即在市场跌回区间的底部时买进,涨到区间高位时卖出。会往哪个方向突破呢?不能确定。有一点可以把握,一旦收盘价落在区间以外,可能会有很大的波动。如果市场还是在原来的区间内上下起伏,那么待在场外,当市场往任何一个方向突破,马上跃身其中。3.4下一个阻力区是前面的高价区。越过再加仓买进,上涨途中建立2次金字塔形的仓位。见1.33.5单纯地严守纪律,脚踏实地,态度客观。宁可因为错误的理由而做对事情。也不有了“正确的理由”却做错事情。3.6长期研究历史性的季节性价格倾向。3.7 Wilder系统。严禁、客观的趋势追踪系统,遵守交易规则。3.8“市场只有一边,不是多头的一边,也不是空头的一边,而是对的一边”,利物莫。3.9长期操作系统的目标是:在可接受的风险内,如何求取资本增值,以及资金如何撤离。运用操作策略去达成这些目标。3.10强调恪守简单、基本的、优良的资金管理信条十分重要。3.11最重要的特征:严守个人纪律;依赖自己;脚踏实地;实事求是
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