一种基于均线的股指日内突破交易策略——程序化交易策略点评分析.pdfVIP

证券研究报告：量化投资策略点评 量化选股：程序化交易系列 一种基于均线的股指日内突破交易策略： 报告时间：2014 年2 月17 日 ——程序化交易策略点评 相关报告： 交易理念：1.移动平均线是捕捉趋势的有效工具。长周期均线比短周期均 一种基于价格结构统计规律的交易策略 ——价格形态策略点评 线的趋势捕捉能力更准确，而短周期均线比长周期均线的趋势捕捉能力更灵 移动平均线程序化交易策略研究——以 敏。2. 日内价格呈现波动集群性。日内价格可能持续一段时间内窄幅波动，当 沪深300 股指期货为例 波动突然增大时，也可能持续一段时间的宽幅波动。也即是说价格突破之前波 动的上边界时，有可能造成较大幅度的单边波动。 ma_break 交易策略是日内交易策略，无隔夜