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马尔科夫预测与决策法 马尔科夫预测与决策法——是应用随机过程中马尔科夫链的理 论和方法研究分析有关经济现象变化规律并借此对未来进行预 测和决策的一种方法。 池塘里有三张荷叶，编号为1，2，3，假设有一只青蛙随机地 在荷叶上跳来跳去。在初始时刻t0 ，它在第二张荷叶上。在时 刻t1，它有可能跳到第一张或者第三张荷叶上，也有可能在原 地不动。我们把青蛙某个时刻所在的荷叶称为青蛙所处的状 态。这样，青蛙在未来处于什么状态，只与它现在所处的状态 有关，与它以前所处的状态无关。实际上青蛙在一段时间内在 荷叶间跳或不跳的过程就是一个马尔科夫过程。 2010年6月6 日Sunday 2 马尔可夫性与转移概率矩阵 一个过程或系统在未来时刻的状态只依赖于现 状时刻的状态，而与以往更前的时刻无关，这一特 性就成为无后效性（无记忆性）或马尔可夫性（简 称马氏性）。换一个说法，从过程演变或推移的角 度上考虑，如果系统在时刻的状态概率，仅依赖于 当前时刻的状态，而与如何达到这个状态的初始概 率无关，这一特性即马尔可夫性。 2010年6月6 日Sunday