2_贝叶斯决策理论.pptVIP

多元正态分布 均值向量 协方差矩阵 多元正态分布的概率密度函数定义 协方差矩阵的计算 计算公式 ，计算协方差矩阵。 已知 协方差矩阵的性质 对称非负定阵 元素正负？ 元素含义：对角线和非对角线 协方差：用来度量变量之间“协同变异”大小的总体参数，即二者相互影响大小的参数；绝对值越大，相互影响越大 对角阵情形；去相关 多元正态分布的性质 均值向量和协方差矩阵共同决定分布 均值向量有d个分量 协方差矩阵独立元素个数为d(d+1)/2 多元正态分布由d+d(d+1)/2个参数完全决定，常表示为 多元正态分布的性质 等密度点的轨迹是超椭球面 多元正态分布的性质 马氏距离： 到 的Mahalanobis距离 等密度点轨迹是到均值向量的马氏距离为常数的超椭球面 样本离散度由 决定；同单变量正态分布类似，方差影响样本分布的疏密程度 椭圆主轴的确定 为简单处理，将椭球中心移至原点来求椭球长短轴 设 在超椭球上， 到超椭球中心的距离为 ，求主轴长度即是求其条件极值，构造Lagrange函数 对 的椭圆 第 i 个主轴的长度与Σ的第 i 个特征值的平方根成正比，方向由对应特征向量的方向决定 多元正态分布的性质 不相关性等价于独立性 边缘分布和条件分布的正态性 线形变换的正态不变性 通过变换，能使本来相关的随机变量在新