第七讲异方差性辩析.ppt

那么，由于W是一正定矩阵，存在一可逆矩阵D，使得 显然 即 该模型具有同方差性。 因为 用D-1左乘原模型两边，可以得到一个新的模型： 这就是原模型的加权最小二乘估计量，它是无偏、有效的。 于是，可以用普通最小二乘法估计新模型，得到参数估计量，为： 这里权矩阵为D-1，它来自于矩阵W 。 4、如何得到权矩阵W？ 从前面的推导过程可以看出，W来自于原模型的残差项N的方差-协方差矩阵，因此仍然可以对原模型首先采用OLS法，得到随机误差项的近似估计量，以此构成权矩阵的估计量。 ? ? 即 5、加权最小二乘法的具体步骤 注 意 在实际建模过程中，人们通常并不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法，尤其是采用截面数据作样本时。 如果确实存在异方差，则被有效地消除了； 如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法。 五、案例—1—某地区居民储蓄模型 某地区31年来居民收入与储蓄额数据表 1、普通最小二乘估计 直接使用OLS法，得到： （-5.87） （18.04） R2=0.9182 2、异方差检验 （1）图示检验 ⑵ G-Q检验 ①求两个子样本（n1 =n2 =12）回归方程的残差平方和RSS1与RSS2 ； ②计算F统计量 F=RSS2/RSS1=769899.2/162899.2=4.72