附件1上海碳配额远期仿真交易业务规则.doc-附件3.docVIP

附件3 上海环境能源交易所 上海碳配额远期仿真交易业务规则 第一章 总则 【目的和依据】为规范开展上海碳配额远期仿真交易，上海环境能源交易所制定本业务规则（以下简称本规则）。 【远期定义】本规则所称上海碳配额远期是以上海碳排放配额为标的、以人民币计价和交易的，在约定的未来某一日期清算、结算的远期协议。 【职责与分工】上海环境能源交易所（以下简称上海环交所）为上海碳配额远期仿真交易提供仿真交易平台，组织报价和交易；银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）为上海碳配额远期仿真交易提供中央对手清算服务，进行合约替代并承担担保履约的责任。 第二章 仿真交易产品 【仿真交易产品】仿真交易产品为上海碳配额远期。仿真交易期间分配初始虚拟资金与虚拟上海碳配额。每个账户的初始虚拟资金为人民币2000万元（不可透支交易、不能追加资金），初始虚拟上海碳配额为100万吨（不可透支交割、不能追加碳配额）。 【协议要素】上海碳配额远期仿真交易协议要素详见《上海碳配额远期仿真交易协议要素表》（见附表）。 【仿真交易时间】上海碳配额远期仿真交易时间为2016年11月21日至12月2日的工作日（周一至周五）13:00-15:00。 第三章 仿真交易参与人 【仿真交易参与人】任何机构均可以申请参与上海碳配额远期仿真交易。 【账户分配】仿真交易参与人填写仿真交易运行报名表，申请参与上海碳配额远期仿真交易，上海环交所将为仿真交易人分配仿真交易的用户名、密码和交易编码。 【相关事项】仿真交易参与人在参与上海碳配额远期仿真交易过程中应遵守上海环交所和上海清算所相关仿真业务规则。 第四章 报价和交易 【报价和仿真交易】仿真交易参与人通过上海环交所远期仿真交易系统（以下简称交易系统）进行报价和交易。 【交易方式】上海碳配额远期仿真交易采用询价交易方式。 【保证金】上海碳配额远期仿真交易的保证金标准为320元/个月度协议。 【持仓限额】上海碳配额远期仿真交易持仓限额（个月度协议）如下表： 总持仓限额 次到期月协议卖持仓限额 到期月协议卖持仓限额 20000 10000 5000 【报价方式】在询价交易方式下，报价可以向所有仿真交易参与人发出也可以向特定仿真交易参与人发出。报价方式包括对话报价、点击成交报价等。仿真交易参与人可以根据需求选择报价方式。 第五章 清算和交割 【清算机构和清算模式】上海清算所为在上海环交所达成的上海碳配额远期仿真交易提供中央对手清算服务。 【交割方式】上海碳配额远期仿真交易采用实物交割和现金交割两种交割方式。 在相关远期协议的最后三个交易日15:00-15:30，仿真交易参与人可以根据本规则及上海清算所《上海碳配额远期中央对手清算业务仿真规则》提出实物交割转现金交割申请。申请通过的，仿真交易参与人的实物交割头寸将被转为现金交割头寸。 【其他事项】涉及上海碳配额远期仿真交易清算及交割的具体事项按照上海清算所《上海碳配额远期中央对手清算业务仿真运行手册》和《上海碳配额远期中央对手清算业务仿真规则》执行。 第六章 信息管理 【信息查询】交易参与人可通过远期仿真交易系统查询仿真交易相关信息和市场行情。 第七章 附则 本规则由上海环交所负责修订与解释。 本规则自发布之日起实施，在上海碳配额远期仿真交易期间内有效。 附表： 上海碳配额远期仿真交易协议要素表 产品种类 人民币碳配额远期 协议名称 上海碳配额远期协议 协议简称 SHEAF 协议规模 100吨/个 报价单位 元人民币/吨 最低价格波幅 0.01元/吨 协议数量 Y个 协议期限 当月起，未来1年的2月、5月、8月、11月月度协议 成交数据接收时间 交易日13:00至15:00（北京时间，下同） 最后交易日 到期月倒数第五个工作日 最终结算日 最后交易日后第一个工作日 每日结算价格 上海清算所发布的远期价格 最终结算价格 最后5个交易日日终结算价格的算术平均值 交割方式 实物交割/现金交割 交割品种 可用于到期月协议所在碳配额清缴周期清缴的碳配额 1