计量经济学教学课件 第五章 异方差性.pptVIP

* 第四节 异方差性的补救措施 主要方法: ●模型变换法 ●加权最小二乘法 ●模型的对数变换 * 以一元线性回归模型为例： 经检验 存在异方差，且 其中 是常数， 是 的某种函数。 一、模型变换法 * 变换模型时，用 除以模型的两端得： 记 则有： * 随机误差项 的方差为 经变换的模型的随机误差项 已是同方差， 常见的设定形式及对应的 情况 ? ? ? 函数形式 * 二、加权最小二乘法 以一元线性回归模型为例： 经检验 存在异方差，且： 其中 是常数， 是 的某种函数。 * （一）基本思路 区别对待不同的 。对较小的 , 给予较大的权 数，对较大的 给予较小的权数，从而使 更 好地反映 对残差平方和的影响。 * （二）具体做法 1.选取权数并求出加权的残差平方和 通常取权数 ，当 越小 时， 越大。当 越大时， 越小。将权数与 残差平方相乘以后再求和，得到加权的残差平方 和： \ * 2.求使满足 的 根据最小二乘原理，若使得加权残差平方和最小， 则： 其中： * 三、模型的对数变换 在经济意义成立的情况下，如果对模型： 作对数变换，其变量 和 分别用 和 代替，即： 对数变换后的模型通常可以降低异方差性的影响： ◆运用对数变换能使测定变量值的尺度缩小。 ◆经过对数变换后的线性模型，其残差表示相对误差往往 比绝对误差有较小的差异。 注意：对变量取对数虽然能够减少异方差对模型的 影响，但应注意取对数后变量的经济意义。 * 第五节 案例分析 一、问题的提出和模型设定 为了给制定医疗机构的规划提供依据，分析比较医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。 假定医疗机构数与人口数之间满足线性约束，则理论模型设定为： 其中 表示卫生医疗机构数， 表示人口数。 四川省2000年各地区医疗机构数与人口数 地区 人口数（万人） 医疗机构数（个） 地区 人口数（万人） 医疗机构数（个） 成都 1013.3 6304 眉山 339.9 827 自贡 315 911 宜宾 508.5 1530 攀枝花 103 934 广安 438.6 1589 泸州 463.7 1297 达州 620.1 2403 德阳 379.3 1085 雅安 149.8 866 绵阳 518.4 1616 巴中 346.7 1223 广元 302.6 1021 资阳 488.4 1361 遂宁 371 1375 阿坝 82.9 536 内江 419.9 1212 甘孜 88.9 594 乐山 345.9 1132 凉山 402.4 1471 南充 709.2 4064 ? ? ? * 二、参数估计 估计结果为: * 三、检验模型的异方差 （一）图形法 1. EViews软件操作 由路径：Quick/Qstimate Equation，进入 Equation Specification窗口，键入 ，点“ok”，得样本回归估计结果，见教材表5.2。 * （1）生成残差平方序列。 在得到表5.2估计结果后，用生成命令生成序列，记