概率论与数理统计工业和信息化普通高等教育“十二五”规划教材立项项目作者谭福锦农吉夫第4章-随机变量的数字特征课案.PPTVIP

4.1 随机变量的数学期望 4.2 随机变量的方差 4.3 常见分布的数学期望和方差 4.4 协方差与相关系数 4.5 分布的其他数字特征 对于二维随机向量(X,Y)来说,数学期望E(X)、E(Y)只反映了X与Y各自的平均值,方差只反映了X与Y各自离开均值的偏离程度,它们对X与Y之间相互关系不提供任何信息. 但二维随机向量(X,Y)的概率密度p(x,y)或分布列pij全面地描述了(X,Y)的统计规律,也包含有X与Y之间关系的信息.我们希望有一个数字特征能够在一定程度上反映这种联系. 协方差的性质 1.证明 Cov(X,Y)= E[(X-E(X))(Y-E(Y))] = E[(Y-E(Y)) (X-E(X))] = Cov(Y,X) 2.证明 Cov(aX,bY)=E[(aX-E(aX))(bY-E(bY))] =E{[a(X-E(X))][b(Y-E(Y))]} =abE{[X-E(X)][Y-E(Y)]} =abCov(X,Y) 3证明