14_操作风险识别_评估_资本要求课件.pptVIP

操作风险识别、评估、资本计量 内容提纲 1. 操作风险概述 2. 操作风险识别 3. 操作风险评估与资本计量 4. 操作风险控制 操作风险的概念 操作风险的含义 巴塞尔委员会 / 银监会：由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 操作风险部分典型案例（国际） 美次贷危机与操作风险 操作风险凸现原因 操作风险的主要特点 具体／特质性 复杂性：来源于日常营运，人为因素是主要原因 分散性 差异性：风险因素与潜在损失间不存在清晰的定量关系 内生性 对操作风险的评估仍然处于比较初级的阶段 市场风险、信用风险与操作风险的比较 操作风险管理的原则 巴塞尔委员会2003年2月提出的十项原则： 董事会应重视操作风险 董事会的监管应具有独立性、专业性 高管应对操作风险负责 银行应对所有业务进行操作风险评估 银行应对操作风险进行日常监控 银行应有操作风险的战略、政策和规程 银行应具备业务连续计划 监管当局应要求所有银行建立操作风险管理框架 监管当局应对操作风险惊醒日常的、独立的评估 银行应进行充分、公开的信息披露 内容提纲 1. 操作风险概述 2. 操作风险识别 3. 操作风险评估与资本计量 4. 操作风险控制 BBA关于操作风险的分类 操作风险事件（7大类） 内容提纲 1. 操作风险概述 2.