- 1、本文档共61页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
保险精算模型20102课件.ppt
上海财经大学 统计与管理学院 第2章 损失模型 * 基本模型 在这里, 称为个体索赔额,其分布称为损失分布; N称为索赔次数,E(N)称为索赔频率; 当N服从Poisson分布时, 称为复合Poisson 随机变量。 累积损失模型 * 的统计性质 : N为取非负整数的离散型随机变量; 为具有同分布的连续型随机变量; N, 相互独立。 计算 . 首先计算 累积损失模型 * 所以 累积损失模型 * 从而 累积损失模型 * 计算S的均值与方差 累积损失模型 * 计算在t=0的值,得 累积损失模型 * 累积损失模型 * 总损失分布的计算: 其中 。 累积损失模型 * 总损失分布的计算: 当X的密度函数 有界,令 则 且对于任意的x0, 累积损失模型 * 总损失分布的计算: 当X的概率函数 有界,令 则 累积损失模型 * 例子 例已知某特定风险的赔款服从参数为 的对数正态分布,那么从400元到40000元的赔案在全部赔案中占多大比例? ,所以 则 * 例子 例 设某险种的赔款额X(千元)服从参数 的Pareto分布。如果有个该险种的超额再保险合同,自留额为4000元,那么涉及再保险接受人相应赔案的平均赔数是多少? * 例 设某个险种的某个保单持有人在保险期限内的索赔次数服从参数为q的Poisson分布。由于保单持有人的风险状况不同,所以q是一个随机变量,假设其服从Gamma分布,即 因此,对于某个确定了q的范围的保单持有人来说,其索赔次数分布为 例子 * * * 损失模型 基本概念 损失次数模型 损失金额模型 累积损失模型 * 损失模型 损失和赔款 损失指的是保险标的在保险事故中遭到的实际损失额。常用一个随机变量来描述。 保险公司的赔款额是由保险标的的实际损失所决定的,但又并不总等于保险标的的损失额。 * 随机变量 随机变量的数字特征 母函数和矩母函数 条件期望和条件方差 基本概念 * 数学期望 方差 矩母函数:设X是随机变量,函数 称为X的矩母函数。 基本概念 * 矩母函数的性质: X的分布函数由其矩母函数唯一确定; 若X的k阶原点矩存在,则 可微分s( )次,且 若 相互独立,且 分别为它们的矩母函数,则 的矩母函数为 基本概念 * 若 ,a,b为常数,则随机变量Y的矩母函数为 基本概念 * 条件期望 如果X与Y是离散随机变量,对一切P(Y=y)0的y,定义给定的Y=y时,X的条件分布列为 给定Y=y时, X的条件分布为 基本概念 * 条件期望 给定Y=y时, X的条件期望定义为 基本概念 * 条件期望 如果X与Y是连续随机变量,有联合密度f(x,y),对一切使 的y,定义给定的Y=y时,X的条件分布密度为 给定Y=y时, X的条件分布函数为 基本概念 * 条件期望 给定Y=y时, X的条件期望定义为 对于一切的随机变量,当期望存在时有, 基本概念 如果在条件期望和条件方差中Y不取定,那么 和 都是随机变量Y的函数,因而也是随机变量。关于这两个随机变量有如下重要性质: 基本概念 * 基本概念 * 基本概念 * 如果是连续型情况时, 基本概念 如果X、Y是相互独立的两个连续型随机变量,它们的概率密度函数分别为 、 那么,X+Y的分布函数为: X+Y的概率密度函数为: 由对称性,还可以有: 我们可以用简单的记号: 表示上述两式。这里,运算符号*称为卷积。卷积运算可以推广到n个相互独立随机变量的情况和离散型随机变量的情况。卷积同样可运用于分布函数。事实上,卷积运算还可以推广到随机变量不相互独立的情况。 基本概念 非寿险公司建立适当的数学模型并用理论的统计分布来进行计算的主要原因:第一,在多数情况下能得到的经验数据都是不充分的,难以用构造经验分布的方法进行计算。第二,用理论分布对损失进行数量分析具有明显的优越性 。
您可能关注的文档
- 作业成本管理课件.ppt
- 作业测定时间研究课件.ppt
- 作业空间设计课件.ppt
- 作业题课件.ppt
- 作图课件.ppt
- 作文--优化作文语言的方法9下课件.ppt
- 作文7课件.ppt
- 作文人物外貌描写》ppt课件初中语文写作教学课件课件.ppt
- 作文写作开头方式课件.ppt
- 作文布局系列之高考作文议论文布局课件.ppt
- 中国国家标准 GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.93-2024家用和类似用途电器的安全 第93部分:商业用湿式和干式真空吸尘器,包括动力刷的特殊要求》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求.pdf
- 《GB/T 4706.32-2024家用和类似用途电器的安全 第32部分:热泵、空调器和除湿机的特殊要求》.pdf
- GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 中国国家标准 GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范.pdf
- 《GB 2099.7-2024家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》.pdf
- GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
- 中国国家标准 GB/T 4706.100-2024家用和类似用途电器的安全 第100部分:多功能淋浴房的特殊要求.pdf
最近下载
- 刘勇-中国现当代文学(第三版)第六章 革命文学的兴起与20世纪30年代文学思潮.pptx VIP
- 跨境电商商务谈判与谈判技巧.pptx VIP
- 2024湖南环境生物职业技术学院教师招聘考试笔试试题.docx
- 湖南省地图矢量素材PPT模板.ppt
- 大质量管理思维导图(质量总监必备).pdf
- 刘勇-中国现当代文学(第三版)第四章 郭沫若新诗的开创性与历史剧的独创性.pptx VIP
- Q_DYCHS009-2018ZYJ带式输送机用液压拉紧装置.pdf
- 检验科绩效二次分配方案.pptx
- 2024年河北衡水市文化广电和旅游局事业单位群艺馆博物馆招聘9人历年公开引进高层次人才和急需紧缺人才笔试参考题库(共500题)答案详解版.docx
- 氨法脱硫工艺设计.doc
文档评论(0)