保险精算模型20103课件.ppt

上海财经大学 统计与管理学院 第3章 费率厘定的基本原理 * * * 费率厘定的基本原理 基本概念 纯保费 毛保费 数据调整 危险单位(exposure unit): 是一次事故可能造成的最大损失范围中保险公司所承担的责任;它是基本费率厘定单位。危险单位的划分较为复杂，应根据各种不同的险别来决定。给定险种的危险单位的设定依赖于若干个因素，例如合理性，可行性和对于变化的敏感性等。以往和现在的危险单位应尽可能保持一致。 基本概念 承保危险(written exposures): 指所签的保单在某个时间内所有的危险单位数量 ; 承担危险(earned exposures): 指各个相应时间内已经承担责任的危险单位数量； 有效危险(in-force exposures): 指在一个给定的时刻危险单位数量。 基本概念 例，船舶险以每一艘船为一个危险单位； 关于火险，通常以一栋独立的建筑物为一个危险单位，但如果数栋建筑物毗连在一起或一个高层建筑中承保了若干楼层，如何划分一个危险单位，就要考虑建筑物的等级、实用性质、有无风火墙隔开、周围环境和消防设备等各种因素才能决定。危险单位的划分并不是一成不变的，如两座建筑物之间本来没有通道，后来修建了天桥，将两者连接在一起，这样就把互相分割的两个危险单位变成了一个危险单位。对于汽车险，危险单位常取为车年。一辆保险期为12个月的投保车辆是一个车年。 基本概念 3 1.5 2.5 0 4 合计 1 0.75 0.25 0 1 2000－10－01 1 0.5 0.5 0 1 2000－07－01 1 0.25 0.75 0 1 2000－04－01 0 0 1 0 1 2000－01－01 2001－01－01 2001 2000 2001 2000 有效危险 承担危险 承保危险 生效 日期 例 4份保险期限为12个月的每份承保1辆车的汽车保单，其承保危险、承担危险、有效危险如下表 基本概念 索赔(claim) ： 被保险人或受损害的第三方根据保险合同的条款提出的赔付要求 。 索赔人(claimant)：提出索赔的个体。 事故日期(Accident date) ：引起索赔的事故发生日期 。 报告日期(report date) ：保险人收到索赔通知的日期。 基本概念 报告延迟： 非寿险赔案从发生到发现并报告所需要的时间导致的延迟 理算延迟： 在非寿险事故报告后，从认定责任达成赔付协议，这期间所需要的时间导致的延迟 结案延迟： 理算完毕和结案之间的延迟 基本概念 索赔频率(frequency) ： 表示索赔的发生率。索赔频率的计算公式为 其中，F为索赔频率；N为索赔总次数；E为危险单位总数。 基本概念 基本概念 例 在2001年有5,750个车年的承担危险，并且在2001年的索赔次数有287次，那么索赔频率为 有时，称0.0499为每危险单位的索赔频率，而称100*0.0499＝4.99为每100个危险单位的索赔频率。 基本概念 索赔强度(severity) ： 每个索赔的平均损失 ，可以基于纯损失(pure loss)而不包括各种损失调整费用，也可包括分摊的或者总的损失调整费用。损失可以是已付的，已发生的，或者预测的最终损失。而索赔可以是已报告，已付，已结案的索赔或者预测的最终索赔次数。所以必须准确地叙述索赔强度。 索赔强度的计算公式为 ： 其中，S为索赔强度；L为损失；N为索赔总次数。 基本概念 纯保费(pure premium) ： 每危险单位的平均损失。 纯保费的计算公式为 其中：P为纯保费；L为损失；E为危险单位总数。 纯保费也可以表示为： 纯保费等于每危险单位的索赔频率与索赔强度的乘积。 基本概念 基本概念 * 基本概念 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * 纯保费 * *