中国5月贸易帐+359亿美元-金石期货.pptVIP

每周交易策略 交易部 上周公布的重要经济数据 中国： 中国5月出口年率+7.0%，预期+6.7%，前值+0.9%。 中国5月进口年率-1.6%，预期+6.0%，前值+0.8%。 中国5月贸易帐+359亿美元，创2009年1月以来最大值，预期+226亿美元，前值+185亿美元。 中国5月汇丰服务业PMI 50.7，为四个月新低，前值51.4。 中国5月汇丰综合PMI 50.2，四个月来首次高于50，前值49.5。 中国4月央行口径外汇占款+846亿元，较3月大幅下滑51.4%，为9个月来的最低值。 4月金融机构全口径外汇占款+1169亿元，环比下滑38%，创下8个月来的最低。 美国： 美国5月私营部门就业人口+21.6万人，预期+21.0万人，前值由+27.3万人修正至+27万人。 美国5月制造业就业人口+1.0万人，预期+1.0万人，前值由+1.2万人修正至+0.4万。 美国5月失业率6.3%，预期6.4%，前值6.3%。 美国5月劳动力参与率62.8%，前值62.8%。 美国5月非农就业人口+21.7万人，预期+21.5万人。 美国4月非农就业人口修正为+28.2万人，初值+28.8万人；3月为+20.3万人，未作修正。 欧元区： 欧元区4月零售销售年率+2.4.%,预期+1.2%，前值由+0.9%修正至+1.0%。 欧元区4月零售销售月率+0.4%，预期持平，前值由+0.3%修正至+0.1%。 资产配置理念 1、想赚钱，就重仓？ 2、想规避风险，就永远不要重仓？ 如何取舍？ 3、想赚大钱，就要抗浮亏？ 4、想控制风险，就要小止损？ 如何取舍？ 5、反等价鞅策略：浮盈加仓（不符合人性）？ 6、正等价鞅策略：浮亏加仓（符合人性）？ 如何取舍？ 交易策略的组成 投资组合的构成要素 投资组合的评价要素 投资组合模型 投资组合历史绩效测算 6月组合：收益率2.39%；7/15（47%）资金观望；持空5/15（33%），持多2/15（13%） 螺纹钢：空头继续持仓，止损3126 白银：空头开仓，止损4085 棉花：空头继续持仓 PTA：多头继续持仓 塑料：多头继续持仓 甲醇：空头继续持仓 豆粕：空头继续持仓 本周重要财经数据及发布时间一览 中国 美国 欧元区 感谢您的聆听 如有不同意见，敬请雅正！ 金石期货交易部 程序化产品开户、投资组合产品设计、 程序代编易部藻经理