高铁梅《计量经济方法与建模》第二版教案.ppt

* 例10.6 城镇居民消费的固定影响变系数模型 如果将例10.2的样本区间调整为1991 ~ 2003年，则利用10.2节所介绍的模型形式设定检验方法（N = 29，k = 1，T = 13），计算得到的两个F统计量分别为：F2 = 8.635；F1 = 6.491。查F分布表，在给定5%的显著性水平下，得到相应的临界值为：F2 (56, 319) =1.37；F1? (28，319) =1.51。由于 F2 1.37，所以拒绝H2；又由于 F1 1.51，所以也拒绝H1。可见，随着时间的推移省市之间的消费结构进一步发生了变化，当样本区间为1991 ~ 2003年时，反映城镇居民消费的面板数据模型应采用变系数形式，即模型具体形式如下： 其中：为29个省市的平均自发消费水平，为i地区自发消费对平均自发消费的偏离，为i地区的边际消费倾向，和一起刻画了省市间的消费结构差异。 * 仍然使用GLS法（cross-section weights）对模型进行估计，估计结果如下： t = (4.628) * * EViews不能估计这样的模型：很少的时期或者庞大的截面成员。所用的时期数应至少不