一种求解具有原方块角形结构的大系统二次规划问题的新算法.pdfVIP

中国运筹学会第八届学术交流会论文集 广东深自lI，2006年6月30日一7月2日 ORSC，第200—205页 版权所有@2006 一种求解具有原方块角形结构的大系统二次规划问 题的新算法 洪波4 刘小冬 西北工业大学理学院应用数学系，西安710072 解具有原方块角形结构的大规模二次规划问题的二级方法。该办法的高级I’ⅡJ题是一个二次规划问题，而低 级子6d题足符千个小规模的线性规划问题。本文还给出了数值算例，运算结果验证了本算法的有效性。 关键词Dantzig-Wolfe分解方法；Kuhn—Tucker定理；高级l廿J题；低级子问题 1 引言 服[：，3141．本文形f究具有如下形状的原方块角形结构的人系统二次规划I、ⅡJ题： min q％) z=∑羔。(如+移1 (1) 一 = z n ，●●-Cl【 路％ 俩嘶 ％业 列向量。a为m维列向量。 2 问题的转化和基本定理 如果没有耦合约束∑≥。A哟≤a，则(1)可划分为n个独立的小的二次规划问题。下面 我们把Dantzig-Wolfe奠}解方法加以推广，来处理这种具有特殊结构的二次规划问题。 设岛都是有界的，则对于V哟∈岛，％可以表示为， 铲∑兰碍z；， +迎汛作者。电子邮件：mayuefei@mail．nwpu．cdu．en 一种求解具有原方块角形结构的大系统二次规划问题的新算法 201 o，J=1，2，…’…n．其中，苟(q=1，2，……Q0))是岛的极点。 13一V。Q一(J．)A；=1，A；2 把(2)代入(1)，得： min Z--=-∑二。(哆～+三譬％～) “．J∑≥-勺～妯 【r训q=l入；=1，～≥o，J=1川2…Ⅶ． qlq2≤Q0)，1≤J≤扎)· 。 我们称(3)式为丰导问题。这样，就把求解问题(1)转化到主导问题(3)的求解上来了。由 于q是正定的，所以H『至少是半正定的。根据Kuhn—Tucker定理。有 定理：入=(入；，娃，……硅)。是(3)的最优解当且仅当入是(3)的可行解，且存在列 向量t上=(Ul，E2，……11,。；)‘，使(4)一(5)式成立， 牡≥0， (4) ∥(。一∑羔。o～)一o， (5) 何入J+伽J=％乃+乃一qU， (6) ‘ 0， 办2 (7) 露～=0， (8) 其中，zj是每个分量都为1