一类二阶段随机规划问题的对数障碍函数法.pdfVIP

中国运筹学会第八届学术交流会论文集 广东深土lII，2006年6月30日一7月2日 ORSCr第76～81页 版权所有@2006 一类二阶段随机规划问题的对数障碍函数法 张玲+ 贺国平+ 山东科技大学信息学院，青岛266510 了与算法自．笑的障碍函数的性质，并分析了该算泫的全局收敛性和多项式时间复杂度。 关键词 随机规划；自防调障碍；内点法；伞局收敛；多项式时I’H】复杂度 1 引言 考虑如下二阶段随机规划问题： minP(x)+Q(工) ‘ (1) j．，． cI(力≤0 其中补偿函数为Q(x)=E(Q(x，9)；对每一个事件f∈Q，有： Q(x，D=minq(x，Y，亭) (2) s．t．c2(x，Y，f)≤0 的C2flb函数。 划问题；【1】利用同样的方法求解二阶段随机二次规划问题：【21幂lJ用路径追踪法解决了扩 展线性二次规划问题；[4]研究了连续型随机变量和正定海色矩阵的二阶段随机规划问题。 般形式(1)。(2)进行求解。 在以下讨论中我们用厂啦，z)和V，0，z)分别代表，∞，z)的关于∥和z导数和梯度。特别地， ‘电子邮件：myzhIing@hotmailcom ’电子邮件；Hegp@9_63．net 二鲞三堕塑堡堕堕堕燮塑墼堕堡里堑鎏 I- ’—‘‘———————————’———’———‘———_——————_———————————————-——_———--—_．—————————一．一 ：堡 2方法推导及算法 假定随机事件(方案)为有限个，设为s个，(Q，O，P)为其概率空间，其概率分布 为{(，pDIk=1…．，sl，利用Dantzig—Wblfe分解可将(1)一(2)化为如下形式： nfin厂(z) s．t． z∈尸 (3) Az=0 其中 z=(∥r，y(nT，p 7’，y哆…，∥r，y(力r)7’∈彤t 删=∑肌m∞)+9(以尹，姚 正=l 厂 ={z I饥(z)，止(z)，…，五(D)r≤0) 而(^(z)，止(z)，…，五(z))= 囚此，八力和厂是按方案可分的。这里A为非预期约束，且行满秩． 易知该问题为凸规划 f’日J题，利用Lagrangian对偶松jfkAz=0得到 一rain““) (4) U∈R” (5) f(“)=max{-f(z)+urAz|z∈厂} (6) 为了避免“‘)非严格凸和不可微的情况，在(6)中加入对数函数6(z)=一∑墨lInf．(z)，定 义在厂的内点上，因此得到 一min弛，U) (7) f啦，“)=max{-f(z