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案例分析4—带有序列相关的实例分析
本案例将结合实例来分析如何在实际建模中处理序列相关性问题及其在EViews软件中的实现过程。
某地区1988-2006年人均消费金额与人均国民收入的数据资料如表6-2所示,其中表示人均国民收入（元），表示人均消费金额（元）。
表6-2 1988-2006年人均消费金额与人均国民收入的数据资料 单位:元
年份 年份 1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 234.75
489 259.26
525 280.58
580 305.97
692 347.15
853 433.53
956 481.36
1104 545.40
1355 687.51
1512 756.27 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1634 797.08
1879 890.66
2287 1063.39
2939 1323.22
3923 1736.32
4854 2224.59
5576 2627.06
6053 2819.36
6392 2958.18 解：在EViews软件中建立工作文件，输入样本数据、，并绘制散点图，初步判定模型的函数形式（如图6-6）。从图中我们可以看到变量、之间具有明显的线性关系。因此，将模型函数形式设定为：。对模型采用最小二乘法进行参数估计，估计结果见图6-7。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 08/21/06 Time: 19:33 Sample: 1988 2006 Included observations: 19 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 37.40373 11.23918 3.327978 0.0040 X 0.455271 0.003691 123.3326 0.0000 R-squared 0.998884 Mean dependent var 1093.224 Adjusted R-squared 0.998818 S.D. dependent var 923.2771 S.E. of regression 31.74299 Akaike info criterion 9.852522 Sum squared resid 17129.50 Schwarz criterion 9.951936 Log likelihood -91.59896 F-statistic 15210.93 Durbin-Watson stat 0.872764 Prob(F-statistic) 0.000000 图6-7 OLS法求解模型结果
从回归结果可以看出，拟合优度=0.998884，说明该直线对原始数据拟合较好；=123.3326表明参数显著不为零， F=15210.93说明方程显著不为零。然而，根据图6-8所列的估计结果：，给定显著性水平，查D—W统计表，，得下限临界值。由，可知随机误差项存在一阶正序列相关。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample(adjusted): 1988 2006 Included observations: 17 after adjusting endpoints Convergence achieved after 5 iterations Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 41.54768 13.71973 3.028316 0.0097 X 0.453180 0.004632 97.84710 0.0000 AR(1) 0.884505 0.226428 3.906345 0.0018 AR(2) -0.601375 0.239068 -2.515499 0.0258 R-squared 0.999434 Mean dependent
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