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2017-03-18 发布于广东
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基于跳跃报价的两物品拍卖收益效应分析.pdf

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250 2008中国发展进程中的管理科学与工程(卷I) 允许比例。通过求解该二次规划问题中的劬，我们可券价值的影响下构建更为完美的企业债券投资组合，以构建相对于基准组合具有更高风险调整收益的优化仍是今后需进一步研究的课题。投资组合。参考文献 4结论 ofDefault [1]Kealhofer，Stephen．PortfolioManagement 我们知道，企业债券市场是证券市场的重要组成 RiskEJ]．NetExposure，1998，V01．1． andDan Scenario op— 部分，其发展规模与结构是衡量一国证券市场成熟与 [2]Mausser，HelmutRosen．Applying timizationtOPortfolioCreditRisk Research 否的重要标志之一。随着我国证券市场的进一步发展 I-j]．ALGO No．2：19—23．和完善，企业债券市场的繁荣指口可待。然而，由于债 Quarterly，1999，V01．2 Man— IncomePortfolio r3]Ramaswamy，Srichander．Fixed 券发行审批制度不够完善、信用评级不够严格、企业自 Constructionand Modeling，Portfolio agement：Risk 身或者项目的效益差以及债券期限与项目期限不匹配 Performance ofPerformance Attribution[J]．Journal 等因素，投资者面临的企业债券发行人到期不能还本 Measurement，2001，V01．5No．4：58—70．付息的风险即信用风险也尤为严重，研究探索企业债 L BCasouette，EdwardAltman，Paul [4]John Narayanan- 券优化投资组合模型以有效分散规避信用风险就显得 Credit NextGreatFinancialChal— Managi