第12章决策探究.ppt

下面对这一决策问题进行灵敏度分析 （1）假设状态 出现的概率由0.7变化到0.8，此时两个方案的期望收益值相应变化为 根据期望值准则，最优方案仍为S1。 （2）假设状态 出现的概率由0.7变化到0.6，此时两个方案的期望收益值相应变化为 根据期望值准则，最优方案变为S2。 二、转折概率原理 由上例中（1）和（2）不难发现，当状态 出现的概率 变动时，期望收益值 的情况没有发生改变，而当概率P在(0.6, 0.7) 内变动时，情况就可能发生根本性改变，最优方案可能由S1转变为S2。因此，在区间(0.6, 0.7) 内，存在一个参数p，当概率 时发生策略转折。这个使最优方案转化的概率就称为转折概率。 转折概率的求法是： 设p为某一自然状态的概率，则另一自然状态出现的概率为 ,计算两个方案的期望收益值，并使之相等，此时解得的概率值即为转折概率。 在上例中，不妨假设状态 出现的概率为p，两个方案的期望收益值分别为 令 得 解得转折概率 。当 时， ， S1为最优方案；当 时，S2为最优方案。 二、不确定型问题的决策 决策者根据自己的主观倾向进行决策，根据决策者主观态度不同有以下四种常用的决策准则和方法： 悲观主义准则 乐观主义准则 等可能性准则 乐观主义准则 决策者对客观情况总是抱乐观态度，从各方案最大益损值中选择最大的，也称“大中取大”。是一种偏于冒进的决策准则。 例如： N1 N2 N3 N4 Mi S1 20 10 0 -5 20 S2 40 20 10 10 40 S3 60 30 20 15 60 S4 100 60 30 5 100 悲观主义准则 从各方案的最小益损值中选择最大的，也称“小中取大”法，是一种万无一失的保守型决策者的选择准则。 例如： N1 N2 N3 N4 mi S1 20 10 0 -5 -5 S2 40 20 10 10 10 S3 60 30 20 15 15 S4 100 60 30 5 5 折中值决策准则 采用一个乐观系数λ（ λ ：0~1）。 折中值： λ=0.3 N1 N2 N3 N4 λMi (1-λ)mi ui S1 20 10 0 -5 6 -3.5 2.5 S2 40 20 10 10 12 7 19 S3 60 30 20 15 18 10.5 18.5 S4 100 60 30 5 30 3.5 33.5 后悔值决策准则 采用一个乐观系数λ（ λ ：0~1）。 后悔值： ri1 ri2 ri3 ri4 Ri S1 80 50 30 20 80 S2 40 40 20 5 40 S3 40 30 10 0 40 S4 0 0 0 10 10 等可能性准则 决策者不能肯定那种状态会出现，采取一视同仁的态度，认为出现的可能性相等，有n个状态，其出现的概率均为1/n，计算各方案的期望最大收益值，从中选取最大的。 例如： N1 N2 N3 N4 E(Si) S1 20 10 0 -5 25/4 S2 40 20 10 10 20 S3 60 30 20 15 125/4 S4 100 60 30 5 195/4 三、效用值理论 决策准则 可传递性 独立性 期望收益值的缺陷 后果多样性 决策者的价值观 需要一种能表达人们主观价值的衡量指标，并能综合衡量各种定量和定性的后果 这样的指标没有统一的客观尺度，因人而异，视个人的经济、社会和心理条件而定 — 一般来说，期望收益大的方案其风险也越大。 — 期望值准则并没有考虑决策者对风险的态度； — 由于经济实力的差异，不同的决策者对风险的承受能力就不同，因而对风险的态度也不同。这样，同一数量的货币值对于不同决策者就有不同主观价值。即使对于同一决策者，在不同的条件下，也可能有对同一货币值有不同的主观价值。 决策本身是决策者的具体行为，因此，决策必须考虑决策者的主观价值。 效用的概念 为了度量人们对货币的主观价值，经济学者引入了效用的概念。 效用—就是度量决策者对风险的态度、对某种事物的倾向或对某种后果的偏爱等主观因素的强弱程度的数量表示（无量纲） — 一般来说，货币值大的，其相应效用值也越大，但二者的关系一般不是线性关系。 效用这概念首先是由贝努利(D.Berneulli)提出的，他认为人们对其钱财的真实价值的考虑与他的钱财拥