布林(鞍马交易系统)剖析.ppt

布林带鞍马交易与菱形 一、布林带简介 二、布林带鞍马交易 三、菱形 一、布林带简介 布林线的原理： 1. 布林线利用统计原理，求出价格的标准差及信赖区间，从而确定价格的波动范围及未来走势，利用波带显示价格的安全程度和高低 2. 布林线的上限和下限范围不固定，价格的涨跌幅度加大，带状区变宽；价格的涨跌幅度缩小，带状区变窄。总之，布林线属于变异线，随价格的变化自动调整位置 布林带被认为是唯一一个符合统计科学的技术指标，它主要是利用了均值和离差的思想 布林带的发明人是布林格 布林线的计算方法： 布林线（Bollinger Bands）是由三条线组成，在中间的通常为 20 天平均线，而在上下的两条线则分别为Up线和Down线，算法是首先计出过去 20 日收巿价的标准差 (Standard Deviation)，通常再乘2得出2倍标准差，Up线为 20 天平均线加 2 倍标准差，Down线则为 20 天平均线减 2 倍标准差。中间线= 20日均线Up线 = 20日均线 + 2SD(20 日收巿价)Down线=20日均线 — 2SD(20 日收巿价) 布林线应用原则 1. 布林线利用波段显示股价的安全和高低 2. 波带变窄，表明变盘在即 3. 高点穿越上轨，又立刻回到波带内，表明会有短期回档；低点穿越下轨，又立刻回到波带内，表明会有短期反弹。 二、布林带鞍马交易 寻找不确定中的相对确定性是交易大师们成功的关键，金融市场的相对确定性往往基于大众对市场根本结构的认知盲点，一旦大众消除此盲点，则相对确定性不复存在。 交易的每个环节也存在竞争，当大多数人注重某个环节的时候，这个环节能够带来的利润就下降了，所以我们应该在把握每个交易环节的基础上着力于被市场忽略的环节。 敛散二元性 市场永远保持着无趋势和有趋势状态，对应着收敛和发散的二元性 收敛就是既定时间内的运动范围缩小 发散就是既定时间内的运动范围扩大 市场的波动性二元化了，波动性划分为收敛和发散，对应于蜡烛线的两种类型 收敛后的发散往往意味着很好的交易机会，有可能是见位交易机会，也有可能是颇为交易机会 而敛散二元性对应着的其他市场要素可见下表 敛散二元性 K线是波动性的微观载体，波动性的中观载体则是价格波段走势，最好的中观波动率观察工具是布林带 布林带的主要用法 第一种用法是利用价格的统计收敛特征，将布林带的上、中、下轨作为支撑阻力； 第二种用法是利用布林带标准差的移动变化来表征市场波动率的变化，波动率的急剧降低意味着单边行情随时可能来临，而波动率的突然增加往往是单边行情开启的时间窗口 24小时周期的市场通常遵循“收敛——发散”的规律，通常澳洲——亚洲市场呈现收敛状态，而欧洲——美洲则呈现发散状态。 鞍马式破位交易策略需要利用布林带来帮助识别收敛状态，同时也可以利用布林带来帮助设定基准线。 鞍马交易规则 进场规则： 1.等待布林带收口 2.出现了至少5根横盘整理的K线 3.选择布林带之外K线最高或者最低点设定突破基准线 4.等待价格突破一边基准线和布林带轨道（通常基准线后于布林带轨道被突破） 出场规则： 1.可以把止损设定在两基准线构筑区域的中线或者布林中轨之上或者之下。 2.可以把止损设在突破的另一边基准线之外（如果盘整区间范围较小） 3.盈利后，若破中轨出场 界定突破有效 1.5根横盘整理K线于基准线附近，突破这一盘整的最外轨为有效。 2.大阴线或者大阳线的直接突破 3.培养观察临界点时的盘感很重要 黄金一小时图 要点 1.布林开口，先打上轨必下跌；反之，先打下轨必上涨 2.突破外轨必回中轨 在具体运用鞍马突破交易时，要配合要点一起，这样可以过滤些噪音，投资者甚至可以根据自身的需要加入别的指标或者规则一起综合判断，达到共振后的概率叠加的效果 任何交易系统都是需要实战操练才能熟能生巧，产生感觉，并融合到自己的体悟中，产生信念，这样执行力和克制力就会变强。 在鞍马式破位交易进场中，基准线的设定不是最重要的，甚至可以说是不重要的，关键是用什么去确认突破基准线有效以及如何设定初始停损点。 布林带鞍马策略的要点在于抓住市场敛散性变化的节点，而敛散的周期性交替则是市场的根本特征。 如果我们想要战胜其他投机客，就必须将注意力放在不同的地方，比如当绝大多数投机客注重预测时，我们注重跟随；当绝大多数投机客注重市场的涨跌时，我们注重进场；当绝大多数投机客注重进场时，我们注重出场；当绝大多数投机客注重如何设定破位标准时，我们注重设定破位有效的标准；当绝大多数投机客注重行情分析时，我们注重仓位管理； 三、菱形 1.前期需要一个盘整带 2.往上或者往下的假突破后向相反方向急速下跌或者上涨 3.跌破或者涨破前期的盘整带后回抽盘整带 最后回抽盘整带的走势是可以把握的行情，但具体依然要配合阻力支撑