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第2章 多元线性回归分析
1.模型:
(2-1)
(2-3)
这里
(2-4)
矩阵第1列元素全部是1，表示与相伴的变量恒取1。
2.基本假定:
假定1 的每一个元素，均服从正态分布。
假定2 相当于
(2-5)
假定3和假定4
或
(2-7)
假定5 数据矩阵是一个固定的数集，是非随机的或与干扰项不相关，即
假定6 的秩为。
3.最小二乘估计:
4.统计性质:
线性
(2-17)
无偏性
(2-18)
有效性
的无偏估计量:
(2-31)
5.拟合优度与修正拟合优度:
(2-35)
(2-38)
6.检验与置信区间:
(2-51)
7.F检验:
(2-72)
检验和拟合优度都从整体上反映了回归模型的显著性。统计量与拟合优度有如下关系：
(2-73)
8.预测:
第3章 线性回归模型的扩展
1.非线性回归模型(非线性→线性):
双对数模型
两边取对数：
代表对的弹性:
2.半对数模型
(3-8)
两边取对数：
(3-9)
斜率代表因变量的相对改变量与自变量的绝对改变量之比，凡属这一比值为常数的情形，均可用这种模型来描述。
柯布-道格拉斯生产函数模型
(3-12)
2.虚拟变量模型:
(1)自变量中只有虚拟变量
(2)自变量中既有定量变量又有虚拟变量
只影响模型的截距
既影响消费函数的截距又影响斜率
第4章 异方差性
1.异方差性:
，
2.实际经济问题中的异方差性:
(1)储蓄函数
(2)学习模型
3.异方差性模型OLS估计的结果
(1)线性和无偏性
(2)有效性
(3)显著性检验也失去意义，进而导致预测失效。
4.异方差性的检验:
(1)残差图判断法
(2)斯皮尔曼等级相关检验法
(1) 对原模型应用普通最小二乘法，求出残差。
(2) 将||和自变量观测值分成等级,将这些数据等级化之后，计算||和之间的等级相关系数：
（4-8）
(3) 对总体等级相关系数进行显著性检验
检验统计量为
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