《随机过程教案-卢玉贞》第1讲 随机过程预备知识1.pptxVIP

随机过程;一、概率论的起源;赌博游戏;;合理分配赌注问题 ;帕斯卡与费马;惠更斯;二、概率论在实践中曲折发展： ;泊松个人简介;　1798年入巴黎综合工科学校深造。在毕业时，因优秀的研究论文而被指定为讲师。受到P.-S.拉普拉斯、J.-L.拉格朗日的赏识。1800年毕业后留校任教，1802年任副教授,1806年接替J.-B.-J.傅里叶任该校教授。1808年任法国经度局天文学家,1809年任巴黎理学院力学教授。1812年当选为巴黎科学院院士。 泊松的科学生涯开始于研究微分方程及其在摆的运动和声学理论中的应用。他工作的特色是应用数学方法研究各类力学和物理问题，并由此得到数学上的发现。他对积分理论、行星运动理论、热物理、弹性理论、电磁理论、位势理论和概率论都有重要贡献 ;雅各·贝努利;棣莫弗和p.s.拉普拉斯;切比雪夫、李亚普诺夫;维纳、马尔可夫、辛钦、莱维、费勒;柯尔莫哥洛夫;三、概率论在日常生活中的应用;设备的维修问题;保险公司的盈余问题;进货问题;利润问题;进货、利润问题;概率论的后继课程;数据收集 数据整理 模型的选择和建立 统计推断 统计预测 统计决策 ;随机过程;（1）1930年之前;（2）1931——1960; 另一类有重要意义的随机过程是Martingale（鞅），布朗运动也是其特例. P. Levy，（1886-1971）（莱维）在1935年已有鞅之思想，1939年J. Ville引进“鞅”这个名称，但鞅论之奠基人是美国概率论学派的代表人物J. L. Doob（杜布），他从1950年开始对鞅概念进行了系统研究而使鞅论成为一门独立的分支，它使随机过程的研究进一步抽象，不仅丰富了概率论内容，而且为其它数学分支如调和分析、复函、位势理论等提供了有力工具. ;?从1938年， P. Levy，（1886-1971）（莱维）开始创立研究随机过程新方法，即着眼于轨道性质的概率方法，1948年，P. Levy出版的著作《随机过程与布朗运动》提出了独立增量过程的一般理论，并以其为基础极大地推进了对作为一类特殊Markov过程的Brown Motion之研究； 1951年Itó（伊藤清）建立了关于布朗运动的随机微分方程的理论，为研究马尔可夫过程开辟了新的道路。 ?1953年，J. L. Doob（杜布）的名著《随机过程论》问世，它系统且严格地叙述了随机过程的基本理论。;(3)1961——现在;20世纪的中国概率论专家：许宝禄、江泽培、钟开莱、王梓坤、严志达、严加安、陈木法、马志明、侯振庭、杨向群、李文博等亦有重要贡献。;应用;时间序列分析;时间序列分析主要用途