《随机过程教案-卢玉贞》第2次课 随机过程的概念与基本类型.pdfVIP

第二次课 随机过程的概念与基本类型 ?随机过程应用实例、定义、分类（一） ? ? 随机过程数字特征 ? 随机过程分类（二） ? 一、 随机过程举例、定义、分类（一） 1、现实生活中的随机过程应用实例 例 AM 调制系统 在数字通信系统中，有一种调制方式是利用信号的幅度高低区分信号的。假定传送信号 是脉宽为 的脉冲信号，每隔 送出一个脉冲，脉冲幅度 f (t) 是一随机变量。若以等概率 T T 0 0 取值{-3 -1 1 3}，且不同周期内脉冲幅度是相互独立的，脉冲的起始时间相对于原点(t=0) 的时间差U 为均匀分布在[0， ]内的随机变量，于是f (t) 的表达式为： T 0 ?? f (t) ? ?G F (t ?nT ?U ) n 0 n?0 其中： ? ? Gn ? ?3,?1,1,3 ?1 0 ?t ?T 0 F( t ) ? ? ?0 其他 例 在载波通信系统中，发送端点载波信号通常为如下形式： f (t) ?V cos(?t ??) 其中,V,ω为常数， 为 （0，2π）内均匀分布的随机变量 ? 例 （预测与滤波） 设信号X(t) 满足方程 ，其中A 为已知常数， 为随机误差， X (t ?1) AX (t) ??(t) ?(t) t 时刻的真正信号观测不到，可以观测到的信号为Y(t) CX (t) ?v(t) ，其中 C 为已知的 观测矩阵， 是观测噪声。显然 ， 都 v(t) ? ? ? ? ? ? ? ? ?(t), t ?T v(t), t ?T X (t), t ?T , Y(t), t ?T 是随机过程。 1 从观测值Y(t)出发估计出X(t) 是通信和控制领域的重要课题，称为预测与滤波问题。该 问题在通信信号处理、控制目标跟踪、导航等领域都广泛存在。 例 （Brown 运动） 英国植物学家 Brown 注意到漂浮在液面上的微小粒子不断进行无规则的运动，这种运 动后来称为Brown 运动。它是分子大量随机碰撞的结果，若以 （X (t),Y(t ）)表示粒子在平面 坐标上的位置，则它是平面上的Brown 运动 为了研究随机过程的分类，我们再来看下面几个例子： T E 例1 生物群体的增长问题 离散参数 离散状态 在描述群体的发展或演变过程中，以 表示在时刻 t 群体的个数，则对每一个 ， X (t) t