《随机过程教案-卢玉贞》第9讲 平稳随机过程.pptxVIP

第9讲、平稳随机过程 随机过程按照平稳性可分为平稳和不平稳两大类平稳过程主要特点是其统计特性不随时间的平移而变化严格意义上，现实存在的所有过程都是非平稳的某些非平稳随机过程，在一定范围内可以认为是平稳的例如运动目标的回波信号、船舶在海浪中的颠簸、导弹在飞行过程中受到湍流影响产生的随机波动等。将随机过程区分为平稳随机过程和非平稳随机过程具有广泛的实际意义：如果过程是平稳的，那么不管什么时候进行测量，其结果都是相同的，这就使得问题得以简化。第9讲、平稳随机过程 严平稳过程基本概念宽平稳过程随机积分研究的问题各态历经性各态历经性成立的条件定义相关函数性质定义功率谱密度性质第一节 平稳随机过程的概念 不仅它现在的 在实际中有相当多的随机过程,状态,都对未来状态的发生有而且它过去的状态,着很强的影响.如果过程的统计特性不随时间的推移而变化，则称之为平稳随机过程.一、平稳随机过程的概念 1. 狭义（严）平稳过程 定义1 具有相同的分布函数,并称此过程为平稳随机过程,具有平稳性,或简称平稳过程 (严平稳过程或狭义平稳过程).或平稳时间序列. 序列, 说明(1)将随机过程划分为平稳过程和非平稳过程有重过程若是平稳的可使问题的分析尤要的实际意义.为简化.(2)平稳过程的数字特征有很好的性质. 平稳过程数字特征的特点:(即不随时间的推移而变化).协方差函数可以表示为说明 并进而判定要确定一个随机过程的分布函数,其平稳性在实际中不易办到.2. 广义平稳过程 定义2 则它必定也严平稳过程只要二阶矩存在,说明 反之不成立.是宽平稳的.定义3 同时考虑两个平稳过程:如果它们的互相关函数也只是时间差的单即变量函数 ,合宽平稳的.应用举例 例1所以它是宽平稳的随机序列.严平稳的.例2解而自相关函数具有周期性所以随机相位周期过程是平稳的 . 特别地 ,随机相位正弦波是平稳的. 例3考虑随机电报信号.是随机的,即事件的概率为解结果与t 无关则有:故这一过程的自相关函数为其图形为:小结 平稳随机过程、宽(广义)平稳随机过程的概念 平稳过程数字特征的特点第二节 各态历经性 一、随机过程积分的概念二、各态历经性的概念三、各态历经性的条件一、随机过程积分的概念1. 积分 说明 对于随机过程的所有样本函数来说,的积分未必全都存在. 2.均方积分 如果有满足积分. 3. 时间均值和时间相关函数和例1 解由于结论对于随机相位正弦波,用时间平均和集平均分这一特性并别算得的均值和自相关函数是相等的.不是随机相位正弦波所独有的.二、各态历经性的概念具有各态历经性.说明(2)各态历经性有时也称作遍历性或埃尔古德性(ergodicity).(3)并不是任意一个平稳过程都是各态历经的.三、各态历经性的条件定理一 (均值各态历经定理 )条件是证明交换运算顺序,得则上式可改写成积分区域 则上式可改写成积分区域 积分区域 根据故推论 均值具有各态历经性;均值不具有各态历经性.定理二 (自相关函数各态历经定理 )历经性的充要条件是其中说明性定理.的平稳过程.此时上面的所有时间平均都应以定理三定理四其中说明1各态历经定理的重要价值:从理论上给出了如下保证: 理四,便可以根据“以概率1成立”的含义,从一次试即和自相关函数,和 说明2则有下以无偏估计式:因而通常通过模拟方法或数字方法来测量或计算估计式的值.乘法器滞后发生器,积分平均电路1.模拟自相关分析仪 方框图如图所示:2.数字方法:Δt可近似表示为基本区则有无偏估计 由此估计式可算出自相关函数的一系列近似值, 从而拟合出自相关函数的近似图形:说明 工程中碰到 各态历经定理的条件是比较宽的, 但要去验证它们是到的大多数平稳过程都能满足.否成立却是十分困难的. 在实践中, 通常事先假定所研究的平稳过程具对由此而产生有各态历经性,并从这个假定出发,的各种资料进行分析处理,看所得的结论是否与实则要修改假设另作处理.如果不符,际相符.四、小结本节指出,对于具有各态历经性的平稳过程,对随机过程的一个样本可以根据各态历经定理,函数使用数学分析的计算手段去求它的均值和相关函数.对于正态平稳过程,第三节 相关函数的性质 一、相关函数的性质二、应用举例三、小结一、相关函数的性质数和互相关函数. 性质1 平稳过程X(t) 的“平均功率” 性质2 注意:互相关函数既不是奇函数,也不是偶函数, 实际问题中只需计算或测量关于自相关函数和自协方差函数有不等式性质3此式表明:类似地,可推得以下有关互相关函数和互协方差函数的不等式:性质4即说明那么 对于任一连续函数,只要具有非负定性,所以对于该函数必是某平衡过程的自相关函数.自相关函数的非负定性是最本质的.平稳过程而言,证明根据自相关函数的定义和均值运算性质有性质5 周期平稳过程的自相关函数必是周期函数, 说明