风险管理第六章流动性风险管理讲义.pptVIP

6.3.3 情景分析 情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。 在流动性风险情景分析中，分析商业银行正常状况下的现金流量变化最为重要。 虽然最好情景和最坏情景发生概率较低，但深入分析最坏情景（即面临流动性危机）意义重大，通常可分为以下两种情况： （1）商业银行自身问题所造成的流动性危机。实质上，商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于自身管理能力和技术水平存在致命的薄弱环节。 （2）整体市场危机 商业银行在运营过程中，应当尽可能对出现的各种情景进行相对保守的估计，将流动性缺口始终控制在安全范围内，确保随时具有支付能力。 优质储备资产：即使是在严重的压力情景下，无论通过出售还是抵押融资的方式，依然保持良好的流动性能力。由一级资产和二级资产构成，二级资产不超过40%。 6.3.4 流动性风险管理实践 通常做法是：在总行设立资产负债管理委员会， 制定全行的流动性管理政策；由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监测与分析，并作出相应决策；计划资金部门作为全行的司库，一方面通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行；另一方面通过计划资金部的交易员，运用货币市场、公开市场等与外部市