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* 定义4.4 相关系数 correlation coefficient 设 是二维随机变量, 若 存在, 且 为随机变量的相关系数, 即 则称 定理4.5 相关系数性质 ⑴ ⑵ ⑶ 的充要条件是: 存在非零常数k, 常数c 使得: 当 时, X, Y以概率1成立线性关系. 根据相关系数 的值, 定义: 正线性相关: 负线性相关: 不相关: 当方差不为0时, 不相关等价表达为: 或 若 则 例1 设二维随机变量 的分布律为 求 解 随机变量 与 的边缘分布律为 由此得: 所以: 定理4.6 如果X与Y相互独立, 则X与Y不相关. 反之, 若X与Y不相关, 不能推出X与Y相互独立 定理4.7 设 服从二维正态分布, 即 则X与Y相互独立等价于X与Y不相关. 证明: 计算得 由定理3.7即得. 课堂练习: 设 的联合密度函数为 试证随机变量 与 既不独立也不相关. 解 因 注意到积分区域是个全对称区域, 所以 所以, 其它, 所以,随机变量 与